老師，這個(gè)fra一般采用單利計(jì)算的,可是8%是季節(jié)一般復(fù)利啊
the short of the covered call和the holder of the covered call一樣？
pmt算出來不一樣
這道題活著的概率為什么不用0.95908而是用1-0.002092
老師這道題在手機(jī)端顯示不完整 請盡快修復(fù)bug 謝謝
老師這道題在手機(jī)端顯示不完整 請盡快修復(fù)bug 謝謝
十個(gè)彼此獨(dú)立的loan每個(gè)違約概率為3%，為什么這道題算十個(gè)同時(shí)不違約要乘10，而不是10次冪
這道題怎么判斷出美元是本幣的呢？
Supplier. Consumer 兩者對于commodity，有什么不同。 到底是誰持有現(xiàn)貨啊
老師，436題考點(diǎn)主要是yield curve 平行移動(dòng)，而不是interest rate 平行移動(dòng)，是嗎？
請問discount factor 是哪里講到的？
我用計(jì)算器算了兩遍，Tev都等于2.73%。
梁老師在強(qiáng)化課里講的方法和他在例題里講的算profit的方法不一樣，請問怎么區(qū)分有什么不同？還有一個(gè)問題是，題里給的是3-2-1，我怎么判斷3是哪個(gè)，2是哪個(gè)，1是哪個(gè)？
障礙期權(quán)，如果是put option那么這四張圖還是一樣的嗎？
老師你好。根據(jù)期權(quán)定價(jià)可以得出結(jié)論 期權(quán)在到期日前的價(jià)值總是大于其內(nèi)在價(jià)值。在二叉樹定價(jià)中，第一個(gè)歐式看漲期權(quán)的例子里 k=800 可以看出三個(gè)月時(shí) 股價(jià)上升時(shí)的期權(quán)價(jià)值100.66大于當(dāng)時(shí)的內(nèi)在價(jià)值95.19 股價(jià)下降時(shí)期權(quán)價(jià)值大于當(dāng)時(shí)的內(nèi)在價(jià)值0 （圖二）。但是第二個(gè)美式看跌期權(quán)的例子里，股價(jià)下跌時(shí) 根據(jù)到期的payoff折現(xiàn)得到的價(jià)值小于當(dāng)期行權(quán)得到的內(nèi)在價(jià)值（圖三），所以美式看跌在某時(shí)點(diǎn)的價(jià)值可能不具有時(shí)間價(jià)值、直接等于當(dāng)時(shí)的內(nèi)在價(jià)值嗎？請老師幫我看看我前面講的對不對(′?_?`)
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