金程問(wèn)答
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)有些忘記了，基礎(chǔ)班講義也沒(méi)有找到，這幾個(gè)能解釋一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，在算forward的value時(shí)，講義上標(biāo)綠色的公式是對(duì)Fo-K整體做折現(xiàn)，標(biāo)綠色這個(gè)公式是怎么推導(dǎo)出??后面的公式，是不是So就是Fo。然后按照梁老師的估值公示，小t時(shí)間的估值為什么不是圖二中我寫(xiě)的藍(lán)色公示。謝謝老師！
這個(gè)是現(xiàn)貨和利率的相關(guān)系數(shù)嗎？利率指的是鎖定的利率還是市場(chǎng)利率？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)怎么理解
兩張圖片標(biāo)記的話是否有矛盾
老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題B floating不能看作為面值的原因是因?yàn)樗侵С雒矗?第二個(gè)問(wèn)題是，為什么B floating在計(jì)算的時(shí)候只需要折現(xiàn)一次，而B(niǎo) fix要折現(xiàn)3次？
老師請(qǐng)您給一下解析，我算出來(lái)和答案不一樣誒不知道是不是我算錯(cuò)了
答案B，如果股票價(jià)格上漲，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格就低于市場(chǎng)價(jià)格，不就可以獲利嗎？
老師您好，像barrier option （out類）的由于風(fēng)險(xiǎn)較高所以它的price要比普通option便宜，但是為何在asian option中，我們用了average price或者average strike price，相對(duì)來(lái)說(shuō)更穩(wěn)定的價(jià)格來(lái)計(jì)算payoff的時(shí)候，就說(shuō)它的volatility變小，所以asian option的price更便宜呢？
這是我在聽(tīng)強(qiáng)化班第七課基金是遇到的疑惑，按照老師的意思是基金分為公募基金和私募基金兩大類，而公募基金又可分為開(kāi)放式和封閉式，私募基金就是對(duì)沖基金，這樣的包含關(guān)系對(duì)嗎。還有，私募基金沒(méi)有開(kāi)放式和封閉式這一分類嗎
老師，我還想再問(wèn)個(gè)問(wèn)題，你一直講了修正久期的用法，就是敏感度，但是具體算它還是的用你先前講的傳統(tǒng)久期的現(xiàn)金流算，是吧。謝謝。
B選項(xiàng)錯(cuò)的原因請(qǐng)老師再解釋一下
老師給的解題思路中ystock X 1，這個(gè)1是從哪兒得出來(lái)的，題干里好像也沒(méi)有說(shuō)
請(qǐng)問(wèn)老師本題為什么要用8*√3 不應(yīng)該是8/√3嗎？
老師想問(wèn)一下為什么這里算fix用的是libor浮動(dòng)的利率 算float的時(shí)候也用浮動(dòng)利率 那題目給的fixed利率只是用來(lái)算cuopon的嗎
本題目計(jì)算浮息債的價(jià)值 在三月份和九月份各有一次互換，為什么計(jì)算浮息債只用了三月份的一次互換？
程寶問(wèn)答
