金程問(wèn)答
有一個(gè)小點(diǎn)不明白就是視頻里老師最后講的例題里，6.13號(hào)與7.1號(hào)之間我怎么算都是間隔 的18天呀，為什么老師算的是間隔了17天
假如我要研究第62期還了多少本金，P1和P2是不是分別填1和2？
亞式期權(quán)的獲利方式是不是如果long一份call合約，如果average price比expiration price低，那么收益（expiration price-average price)?
410題 這題沒(méi)看懂 什么叫hedged dynamically ?這個(gè)知識(shí)點(diǎn)有嗎？感覺(jué)沒(méi)在講義上看到過(guò)嘛
這道題考的是什么公式？完全不明白！課程里面也沒(méi)講這么多??！
老師好，如何從這個(gè)公式E(((X-E(X))(Y-E(Y)))推導(dǎo)出E(XY)-E(X)E(Y)這個(gè)公式的？有具體的推導(dǎo)過(guò)程嗎？
為什么債券價(jià)格與收益率成負(fù)向相關(guān)的關(guān)系？債券的收益率提高時(shí)，債券不應(yīng)該溢價(jià)發(fā)行嗎？那債券價(jià)格不也應(yīng)該變高嗎？
習(xí)題集的528題，請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)是什么意思？題干short option，表示GAMMA小于零，D選項(xiàng)說(shuō)未來(lái)繼續(xù)short可以對(duì)沖gamma是為什么？
不明白題干里的，the credit spreads are flat at40，80，150 basis points forAA,A,BBB rated issuers,respectively.
338題 storage cost 為什么用百分比的形式計(jì)算？為什么不能直接在5.05上直接加上0.45？
FRA的settlement價(jià)值是用單利的方式進(jìn)行貼現(xiàn)嗎？
Asset=Liability+Equity 是不是就是圖片中的資產(chǎn)負(fù)債表所代表的等式？
301題 為什么用的是一般復(fù)利的公式而不是連續(xù)復(fù)利的公式？
297題 為什么答案B是對(duì)的？ 老師可以分析下原理嘛？
286題 計(jì)算1年2年3年的spot rate 的時(shí)候用計(jì)算器計(jì)算出來(lái)的數(shù)字會(huì)有差異 請(qǐng)問(wèn)可以用計(jì)算器計(jì)算嘛？
程寶問(wèn)答
