金程問(wèn)答
這頁(yè)的六個(gè)因素對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響 我們網(wǎng)課第三節(jié)課看的梁老師版本是沒(méi)講的 當(dāng)時(shí)他說(shuō)放到第四課講 結(jié)果第四課老師換人了而且她在第三課講過(guò)了。結(jié)果我們就沒(méi)得學(xué)了。老師可以提供一個(gè)分析過(guò)程嗎？
ARCH模型的VL和GARCH（1，1）模型里的VL是一回事嗎？
非參數(shù)估計(jì)VaR和全部估計(jì)VaR的區(qū)別是什么
可不可以再把不推薦的原因說(shuō)的細(xì)致一些？原因應(yīng)該不光光只有”他們選擇的是一家好公司“吧？希望可以指出根據(jù)哪一條，或者是根據(jù)都可以。多謝！
這里上一節(jié)網(wǎng)課沒(méi)講到，歐洲美元期貨的DV01如果都是25的話，兩個(gè)相除有什么意義呢？
這道題可以理解為在90%情況下比95%情況下更極端的損失被稀釋了一半嗎？
這道題為什么不是用56除1.5哪？題目說(shuō)他擁有usd/gbp的頭寸
為什么剛開(kāi)始和快到期時(shí)影響小，中間影響大？？另外這里的影響說(shuō)的是誰(shuí)對(duì)誰(shuí)的影響？老師講的稀里糊涂的
圖1中3處的delta曲線只是針對(duì)long call而言？因?yàn)閟hort call的delta是小于0的，與曲線3都在0之上矛盾。 若理解沒(méi)錯(cuò)，那short call的delta的曲線應(yīng)該如第二張圖？
為什么American put中提前行權(quán)k-St大于Ke-r（T-t）-St+D？而不是小于？這個(gè)不是put嗎？put就是賭小呀，肯定小的時(shí)候才提前行權(quán)可以賺錢(qián)啊
為什么提前行權(quán)時(shí)是St-K而不是St-D-K？？不需要扣除紅利D？
雙尾假設(shè)檢驗(yàn)中假如我不用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤個(gè)數(shù)的方法來(lái)判斷，我用計(jì)算置信區(qū)間的方法來(lái)判斷，那么置信區(qū)間的計(jì)算公式是“假設(shè)值+/-關(guān)鍵值*標(biāo)準(zhǔn)誤”還是“樣本均值+/-關(guān)鍵值*標(biāo)準(zhǔn)誤”？
Linear regression refers to a regression that is linear in the coefficients/parameters; it may or may not be linear in the variables.這句話的意思是不是自變量可以為多次方，而系數(shù)只能為單次常數(shù)？
這道題BCD選項(xiàng)能解釋一下嗎
再投資風(fēng)險(xiǎn)降低，市場(chǎng)利率增加，duration不是應(yīng)該減少么
程寶問(wèn)答
