例題為什么乘以0.01%？完全沒講清楚啊……
例題為什么乘以0.01%？完全沒講清楚啊……
如果算risk premium就是算sur？這樣的話，那不就等于13.3%-4%？
這個102.50和102.15要算成百分比呢
請問老師，圖一的求PV和圖二的求PV要怎么聯(lián)系，一個是直接用FV除，另一個是用CF的求和，按照圖二的話圖三的P0不是應(yīng)該等于105除以（1+7%）的三次方嗎？
蒙特卡羅模擬MBS價格的步驟具體是什么？TBA到底是什么含義？老師根本沒有將清楚！
還有一個問題… 這里算利率互換的valuation的時候 為什么省去了AB各自還借款人利息的環(huán)節(jié)呢？還是說這里其實沒有真正借錢 就是虛設(shè)一個本金 然后AB雙方單純在規(guī)定的付息時期賭fixed和floating的大小…
M2不在有效前沿上呀
t分布是矮峰肥尾吧？
在最后一種的案例中，offset之后又有一個short的環(huán)節(jié)這是怎么回事？他這么做的目的是什么？
為何加上倉儲成本后，期貨價格大于現(xiàn)貨價格？而且4和7相互矛盾??？4：收獲季節(jié)要來了，供給將增加，價格應(yīng)該下降啊，也就是期貨小于現(xiàn)貨價格；所以7是對的，4是錯的。我的理解錯在哪里？
為什么一年是256天而不是365天哪？
cml的點在sml上的點不一定在Cml上說的不是很清楚
老師好， 最后一張自評的時候，發(fā)現(xiàn)只對了70%的題。 想問一下，F(xiàn)RM怎么算過？ 通常要答對多少題？
You have a long position in a digital call option -- an option that is also called cash-or-nothing -- on shares in Global Enterprises. The digital call has a strike price of USD 20 with one year remaining to expiration. Assume that the shares currently trade at USD 22 and annual return volatility of Global Enterprises shares is 15%. Which of the following sensitivities would be associated with this option? Ⅰ Delta is positive. Ⅱ Gamma is positive. Ⅲ Vega is negative. Ⅳ Vega is positive. Which statements are true? A. Ⅰ and Ⅲ B. Ⅳ only C. Ⅰ,Ⅱ and Ⅳ D. Ⅱ and Ⅲ 完全不會，請詳細講解，謝謝老師
程寶問答
金程問答
