老師好，請老師從定性的角度 解釋一下VaR 局部估值法 和 全值估值法的區(qū)別。 我感覺網(wǎng)課視頻里沒有講那么細(xì)， 只講了局部估值法就是 Delta-Normal 和Delta-Gamma， 全值法就有 歷史模擬 Bootstrap 蒙特卡洛 和情景分析。 如何把握他們的不同？ 以及在什么場景下應(yīng)用？
老師，我想問下這句話怎么理解，t分布在正常情況下不是矮峰肥尾的么？那t分布的不是應(yīng)該has lower kurtosis
老師 B為什么不對呢
第95頁的example1 為什么一個組合里的兩個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越高，標(biāo)準(zhǔn)差就越大？相關(guān)系數(shù)不是等于協(xié)方差除以標(biāo)準(zhǔn)差嗎，那不是反向的關(guān)系嗎？
Up=1.2和down=0.8是怎么來的？
老師好，這道題只考察評級這一個知識點(diǎn)嗎？ 其他答案什么意思，看得有點(diǎn)懵， 尤其C和D， 不太明白。
老師 我想問下這邊為什么看漲和看跌期權(quán)是S減去K就可以了 而在上一本書中計(jì)算方式是S減去K乘以e的-rt次方
為什么第一題用F是用實(shí)際減預(yù)期，第二題是用預(yù)計(jì)減實(shí)際？有什么區(qū)別？
老師 C為什么不對？
老師 這道題目為什么沒有考慮到美金和日元的匯率問題 如果兩年后的兌換比率不是115了呢？因?yàn)?15只是現(xiàn)在的時刻
TEV全稱是什么？跟蹤風(fēng)險是什么？
老師，此題我試著計(jì)算dollar roll的價值，但是無法得出133,000這個結(jié)果，能否幫我檢查一下是哪里計(jì)算錯了： 0. 計(jì)算AI = 4% x 15/360 = 0.0017 1. 賣出TBA并以無風(fēng)險利率投資一個月： 10,000,000 x (102 + 0.0017)/100 = 10,200,170 10,200,170 x 0.5% = 51,000.85 2. 一個月后買入TBA： 10,000,000 x (1 - 1%) x (101.73 + 0.0017) = 10,071,438.30 以上操作獲利：10,200,170 + 51,000.85 - 10,071,438.30 = 179,732.55 3. 持有TBA一個月的獲利： 10,000,000 x (0.5% + 1%) = 150,000 Dollar roll的價值：179,732.55 - 150,000 = 29,732.55
415題 答案 A跟C有什么區(qū)別？
圖片的題為什么不用這個公式開根號算呢 Variance=E｛（收益率-收益率均值）｝^2
老師 standard error of the estimate is 6% 這句話怎么理解 test stat的公式我記得是 （estimated Beta-H0 Beta）/sample standard deviation 此處為什么用sd of the estimate作為估計(jì)的beta？？？
程寶問答
金程問答
