老師請您說一下，這個最小值怎么證明出來？ 網(wǎng)課上老師說可以這么構(gòu)造的put,可是憑什么這么構(gòu)造呢？這是什么原因??！ call同樣也不會老師構(gòu)造的思路。 在本章，第七個視頻，1:18:00，左右時間開始。
請問對沖是風(fēng)險管理其中一種方法嗎？
我想確認(rèn)一下，節(jié)點(diǎn)的定義，…比如兩步二叉樹是有三個節(jié)點(diǎn)還是六個節(jié)點(diǎn)？
第一張圖里的題目和第二張圖里的題目不都是一樣的嗎？為什么第一圖計算dv01的時候他用的價格要加上后面的call option的cost，而第二題中的不要？
老師您好，這里我們討論了covered call （-c+s） 和 protective put （+p+s），請問為什么了沒有 long call 或者 short put的simple strategy 呢？ 因?yàn)椴粌H僅是 short call 和 long put 有風(fēng)險需要用stock做對沖，long call or short put 也有風(fēng)險啊，為什么這兩種沒有策略呢？謝謝老師。
這題不太明白，債券里面的call和put不太明白
老師，這題能詳細(xì)解釋一下嗎？convexity和T成正向與y成反向，和coupon是什么關(guān)系？
老師好，0息債的durition不是等于maturity嗎
這道題能詳細(xì)解釋一下嗎
如何從題干知道 要求的價格是第二次派息前 還是派息后？
C的說法對嗎 為什么
學(xué)CFA時說MPS是不按信用分層的，按信用分層的是CMO。請老師核實(shí)一下
老師，您好！麥考林久期公式中各個字母是什么意思，這個公式里沒有利率，為什么說久期與息票率、到期收益率成負(fù)相關(guān)。謝謝！
老師，你好！這個債權(quán)價值公式的意思，是不是未來息票利息和未來的票面價值折現(xiàn)的求和，以及各字母的含義，謝謝！
請解釋一下第二題，謝謝
程寶問答
金程問答