126題BC 兩個選項是什么
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老師 我學了BSM模型 但還是不懂為什么 it can be optimal to early exercise an American put. Let’s say K=50, despite how low S gets, I’ll always receive 50 as my minimal. But as time goes, S might also increase to 55, then I can sell for a higher price. So why not wait?
我們deltaP=-D*P*deltaY，這里面的duration是Mac D 還是 MD？？
老師，為什么gamma是一個有利指標？從公式上看，股價下跌，gamma上升；股價上漲，gamma下降；而且是成平方的變動；從gamma的圖像上看，atm時gamma最大，spot price處于中間位置。那是從哪里看出來是有利指標呢？謝謝
如果要預(yù)測的是2020年的數(shù)據(jù) 應(yīng)該怎么做呢？答案還是一樣嗎？
想請教下，這邊左下角的PDF圖中， 為什么t分布的方差（2）比標準正態(tài)分布的方差（1）大，但反而是實線呢
在推倒中為什么要將p轉(zhuǎn)為-p,直接帶入p不可以嗎？
老師您好！就是講的期權(quán)價格的影響因素與上下限那一塊，這個價格價格其實就是期權(quán)費價格，可以用二叉樹和BSM模式算出來的嗎？
老師你好，我想問一下習題冊595題的cd選項，不知如何抉擇
老師你好，這個題是不是錯了
老師，粉圈的這兩點我還不清楚是怎么來的，能再幫忙講下么？我看了您給別的同學答疑寫的，比如forward在有股利時，為什么delta不等于[1-(ke^-rt/e^-qt)]?還有在futures時，也不懂，謝謝。
你好老師，一共四期，最后一筆為什么是100+5，而不是100+5+5+5。
看到前面關(guān)于1/（t-h）的說法，如果每個數(shù)據(jù)序列的起始都是從第一個數(shù)據(jù)開始，那就沒有問題，可是如果給的數(shù)據(jù)序列是11，12，13，14，h=6，那對應(yīng)的時間平移后數(shù)據(jù)序列就是17，18，19，20，這樣子的話t-h就是14，這樣子就不符合了，是不是1/t-h需要在一定條件下才能使用的？
看到ar(p)模型中的表達式跟偏自相關(guān)系數(shù)的表達式有點像，請問兩個是有聯(lián)系嗎？是不是ar（1）表示ar模型根據(jù)自相關(guān)系數(shù)建立的，而ar（p）是根據(jù)偏自相關(guān)系數(shù)建立的？
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