不是說 fi的絕對值小于1就可以了嘛，題目中說 fi1=1.4, fi2=-0.45 然后去算z有啥用？這一頓操作是為了啥？
這題不懂怎么做
講義第37頁的表格中，Maturity等于1.5時spot rate 等于1.82，那么1.82所指的是什么意思？
這道題算對沖時所需股票的數(shù)量時為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
老師好，29題b選項，是怎么知道買還是賣的？我沒看出來，請老師幫忙看看，謝謝
這里的斜率，為什么不除以1.2？斜率不應(yīng)該是（E(rm)-rf）/beta？
該問題里，ER中的權(quán)重和VAR中的權(quán)重不一樣？
完全不懂
這里為什么Vt2折現(xiàn)到T1是單利，沒聽懂，還有這個利息是三個月的，那么分母的S需要除以4嗎
第9個課件和第8個課件，內(nèi)容有什么區(qū)別
VAR到底是個啥。有沒有具體的例子，講的還是不太懂，謝謝老師
87題，2-year swap開始時間是Aug 9, 2008. Aug 9 2010是Swap的最后一期, 是不是應(yīng)該將本金也考慮在內(nèi)？
不太理解，為什么7%表示固定利率？持有者holder不應(yīng)該是long方嗎？
這里第一步到第二步是如何推導(dǎo)的？視頻里老師就說“在這個情況下應(yīng)該取平方”，但好像木有具體解釋，請問是用了什么運算法則呢？以及后面第三部分加上的2w1w2??協(xié)方差，感覺不知道怎么來的？求解答
2a的評級不是比1a的評級高嗎？為什么反而虧損多？違約的概率也比1a高呢？
程寶問答
金程問答