老師 這樣的話 a不是虧的么？b始終都有高于libor的錢拿？
這題要是還有個選項是： sell option，buy stockA 這個選項對不對呢？
煩請翻譯一下，不明白打?這句話意思，想表達(dá)什么，怎么應(yīng)用
請問老師，第二個公式右邊e的上標(biāo)2*3L是指什么？謝謝
您好老師，關(guān)于用二叉樹模型計算期權(quán)的價格的計算過程我看懂了，但有一點還是不太明白。就是為什么構(gòu)造這個模型一定要用covered call來構(gòu)造呢？這其中有什么道理嗎？
老師好 我理解putable bond =V pure+put option 對于issuer是相反的的嗎？
一筆AAA級別的債券，每年3%的回報率，視頻中老師說當(dāng)房價上漲的時候這筆債券很安全，但是房價下跌的時候就不安全了，這是為什么？？
為什么delta hedge 是partially covered？
請問20題D選項，為什么利率下降時，principle only strip的value會上升？提前還款后再投資，利率不是下降了嗎，應(yīng)該value下降啊，不太明白。
這里的long call 的delta是大于0，short call 是小于0的，為什么圖中call option 是（0，1）之間的呢？ 還有在at the money的時候為什么detla 是0.5呢？
視頻中老師說到：“credit derivation是做資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品”。這句話怎么理解？
請問老師，F(xiàn)RA不是也有交易雙方嗎？A選項是不太完善？另外C為什么不對？C是什么意思？謝謝
請問84題的Floated的計算過程怎么理解？
第27題這里為什么106。443%呢，為什么要加%呢
請問第九十題為什么不選d呢
程寶問答
金程問答