bond price是不是等同于bond valuation，也就是bond未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？
請問老師這里的market liquidity 有沒有一個(gè)example 呢
這道題的C和D 如果像老師說的用收到極端大的收益來看的話，左偏也會(huì)有極端大的收益啊
這里計(jì)算CAPM的Beta為何用的portfolio的而不是market的Beta呢？另外假設(shè)計(jì)算出來CAPM為10%，預(yù)測的為12%，那么是不是屬于outperform CAPM，即選B，因?yàn)?2%>10%？
這里期貨凈頭寸沒看懂，請老師解釋一下
你好老師，這道題也沒有很懂，麻煩了。
69題，既然reject說明error有相關(guān)性（即autocorrelation不等于0），那么也不符合同方差要求，為什么不選A呢？
為什么說賣出期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)很大呢？賣出的前提是買入 買入的時(shí)候如果虧了那我可以不行權(quán) 盈利的狀態(tài)下我才會(huì)行使買入的權(quán)利 買了以后就直接賣出 差價(jià)加上期權(quán)費(fèi)是我的盈利 為什么說很吃虧
6題，老師為什么D選項(xiàng)不對呢？如果strategy is complex，通過hedge不是可以減少risk嗎？
老師好，第六題，c選項(xiàng)，選項(xiàng)里有cannot……is meaningless，意思是“不能說沒有意義”，那就是“有意義”，我覺得選項(xiàng)的意思是錯(cuò)的，我們這道題就是在選錯(cuò)的，那為什么不選c呢？謝謝
老師好，14題，我把三個(gè)值算出來（藍(lán)字），然后按計(jì)算器求總體標(biāo)準(zhǔn)差，但是算出來是11.84%的標(biāo)準(zhǔn)差，這是為什么呢？和答案不一致很疑惑，還請老師幫忙解答，謝謝。
老師能否解釋一下C選項(xiàng)？
在保本型票據(jù)中是只有紅利的產(chǎn)生才會(huì)實(shí)行保本型票據(jù)嗎
視頻無法觀看，謝謝
64題，standardized.probability 為什么是β不是α，為什么最后要加上1.5*1.5%
程寶問答
金程問答