金程問(wèn)答
老師好，112頁(yè)，我有個(gè)淺顯的理解，請(qǐng)老師看看對(duì)不對(duì)。acf是滯后h期的相關(guān)性（不去除一系列反應(yīng)的）；pacf是滯后h期的去除其中一系列的反應(yīng)的相關(guān)性？謝謝
問(wèn)題1，見圖一和圖二，64頁(yè)練習(xí)題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來(lái)計(jì)算呢，而直接代入9？問(wèn)題2，k和k·e^﹣rT如何用？問(wèn)題3，見圖三。老師推導(dǎo)講義上的公式時(shí)是用老師自己習(xí)慣的寫法s/k·e^﹣rT去推導(dǎo)出講義上的s/k，可是如果按講義上歐式期權(quán)價(jià)格d1,2的寫法，又如何推導(dǎo)出講義上有分紅期權(quán)d1,2的公式呢？
不用規(guī)劃求解得到的是4.999，為什么選擇b
P(1)不應(yīng)該是（1/4）*（3/4）^5,為什么前面還要乘6
老師你好 你幫我看看這道題吧，我并不太懂它要表達(dá)的意思
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算器是不是買金程app里面的德州計(jì)算器，300塊那款就可以了？
老師好，90頁(yè)，完全多重貢獻(xiàn)性的問(wèn)題如圖，謝謝。
這道題根據(jù)forward price=s*（1＋r）^t來(lái)計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格，最后用遠(yuǎn)期和現(xiàn)貨價(jià)格比較，但是書本上說(shuō)是比較期貨和現(xiàn)貨的價(jià)格，（不是遠(yuǎn)期和現(xiàn)貨比較），從而得出是backwardation還是contago市場(chǎng)，這個(gè)能混用么?
老師好，能不能以這道題為例，給我講講keyrate01和他的duration怎么算呀，我筆記沒找著，或者和我說(shuō)說(shuō)相關(guān)視頻在哪里也可以，謝謝老師
老師，第7題，不求b的值可以嗎
老師，不太理解這里為什么是從t=h+1開始到T年，煩請(qǐng)解惑，謝謝
這里的持倉(cāng)量怎么算的，沒看懂？
FRA是屬于forward contract還是futures contract？他的合同是標(biāo)準(zhǔn)化的還是定制的呢？
對(duì)于薪酬的管理和制定等方面的問(wèn)題，compensation committe 和board的職責(zé)的區(qū)別是什么呢？
圖中的相關(guān)系數(shù)-1，0.3，1，這些是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？另外AB這條直線的標(biāo)準(zhǔn)差是不是等于B的標(biāo)準(zhǔn)差減去A的標(biāo)準(zhǔn)差，也就是點(diǎn)映射到x軸上？
程寶問(wèn)答
