金程問(wèn)答
為什么我計(jì)算器按起來(lái)不一樣，具體過(guò)程能發(fā)個(gè)視頻或圖片嗎
為什么β=1
老師你好，london whale那個(gè)案例老師不是說(shuō)他把頭寸都變成short了嘛？為什么還是net long position？
老師這三道題查表怎么查啊
標(biāo)準(zhǔn)差一定是期望的4倍嗎，還是就這一道題是
經(jīng)濟(jì)資本就等同于UL嗎？
EXERCISE 5 中為什么用的是連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)?
A選項(xiàng)是CAPM里的input嗎？ 公式里體現(xiàn)不出呀
Delta前面為什么要加符號(hào)呢？對(duì)于期權(quán)價(jià)格的泰勒級(jí)數(shù)delta和gamma前面的系數(shù)應(yīng)該都是正的吧？
為什么方差的xy要這樣算 是什么公式么
這道題的圈2不在efficient frontier上吧 為什么答案說(shuō)在呢
28題t分布說(shuō)自由度是10，n不應(yīng)該是11么？
169頁(yè) storage cost 是不利的，在前面的時(shí)候老師講不利的是減掉，這里怎么變成加上storage cost了
老師，在 1980s saving and loan crisis的案例中，第一個(gè)lesson怎么理解？什么叫remain correlated
European put option 的lower bound 為什么要加上dividend？派dividend 不是應(yīng)該把股價(jià)變少，所以應(yīng)該減去嗎？
程寶問(wèn)答
