第53題，為什么除以16%?
想明確一下，如果在考試中題目說的volatility（比如annual volatility for an index）到底是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差呢？
為什么不能像圖片里這樣做
老師好，70題，c選項(xiàng)，其實(shí)是timeliness的規(guī)則吧？但是老師是說系統(tǒng)的更新做不到頻繁，我跟老師糾錯(cuò)的點(diǎn)不同，我這個(gè)timeliness的說法對(duì)嗎？謝謝
為什呢在計(jì)算期貨的價(jià)格時(shí)需要減去現(xiàn)金流？在期貨持有期間有現(xiàn)金流不應(yīng)該導(dǎo)致價(jià)格上升嗎？
老師您好，這道題它在考什么知識(shí)點(diǎn)呀？ 不懂她在考什麼？
第33題每個(gè)答案我都不懂，很多術(shù)語意思遺忘了
第九題，如果用方差的定義式計(jì)算，方差=15.63%*(10-25)^2＋9.38%*(20-25)^2＋40.63%*(30-25)^2＋34.38%*(40-25)^2=125.025，開跟后等于11.18，為什么與答案不一致呢？
老師好，我對(duì)什么時(shí)候用rp，什么時(shí)候用e（rp）還不清楚，像61題，好像兩種rp都是一致的，雖然我知道e（rp）是預(yù)期回報(bào)率，rp是實(shí)際回報(bào)率，但是在哪個(gè)公式上要用rp，哪個(gè)公式用e（rp）我很模糊。請(qǐng)老師講下，謝謝
老師請(qǐng)問II是什么意思？怎么理解？為什么是對(duì)的？
為什么β=2只會(huì)在有效前沿下面
請(qǐng)問如果看漲期權(quán)的買方?jīng)Q定行權(quán)，是從看漲期權(quán)的賣出方買入stock嗎？
老師上課講的遠(yuǎn)期匯率計(jì)算公式里，上面的是本國(guó)貨幣，但書上的公式，下面是本國(guó)貨幣（書上標(biāo)注匯率格式是XXYY，老師上課講前面的XX為本國(guó)貨幣），麻煩老師幫忙講一下？
具體內(nèi)容
上面的總結(jié)，對(duì)于公司破產(chǎn)是放在credit risk下面的
程寶問答
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