可以在解釋下為什么liquidity risk 高，IR低嗎
書上寫，期權(quán)short方的保證金計(jì)算，采取兩個(gè)熟高，第二個(gè)條件是期權(quán)價(jià)值+底層股票價(jià)格的10%。而下面的例子，用的是0.1*50，50明明是執(zhí)行價(jià)格啊，請(qǐng)幫忙看一下？
請(qǐng)問為什么在1% confidence 對(duì)應(yīng)的VAR 是第5個(gè)worst loss? 這個(gè)5是怎么從1% confidence 里定下來的
APT這個(gè)公式第一項(xiàng) 到底是Erp 還是rf還是 ERP-rf為什么不同題目里的都不一樣
securitization 不是資產(chǎn)再分配嗎？為什么會(huì)trsnsparent呢？
請(qǐng)問這題如何解答？
老師算的2598，和答案不一樣啊，還有怎么看出是long還是short
65頁中，分母 的 Y/M是什么?
20題為什么要將兩個(gè)return相加？為什么不是算actual的數(shù)據(jù)？
為什么brenulli 案例中p2更大？
為什么是2000 x 0.62? 根據(jù)公式Delta=dc/ds，不應(yīng)該是2000/0.62嗎？
這是什么原理呢？
講義153頁，最小二乘法算斜率和截距，如果題目給出x和y一組數(shù)，如何用計(jì)算器直接算出斜率和截距
19題，可不可以用CAPM模型，通過A算出Rm，然后再帶入C求出E(Ri)？
這個(gè)公式怎么求啊？這不自相矛盾了嗎？沒有數(shù)?。?
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