百題是要自己先做再聽講解嗎？還是直接跟著老師講解吸收就好？
這里sortino ratio計算時，為什么用無風險利率，而不用benchmark 的利率？
這道題算標準差不是應(yīng)該除以n-1 也就是4嗎
老師好，講義上寫三個月歐洲美元期貨的表標的資產(chǎn)是"interest that will be paid on $1 million in 3months"，那么價格應(yīng)為libor/4*1000000，但梁老師寫的價格為（1-libor/4）*1000000，是不是講義上的定義有問題？
老師，如果這道題給了樣本容量n，那標準差還需要÷根號n嗎？
Cds是什么原理
10000-8162是該call option的最小價值吧
梁老師用這個圖來講在什么情況下應(yīng)當看漲或看空一個資產(chǎn)，但是有個問題沒有解釋，為什么現(xiàn)貨價格在上，期貨價格在下呢？期貨價格不會高于現(xiàn)貨價格嗎？
這里的shock 之間不是沒有autocorrelation嗎，為什么還能通過通過昨天的shock預(yù)測今天的shock
這一題不太明白，如果有正相關(guān)性的話，那么說明只要A有變化B也會同向變動，只是變動幅度的多少而已呀。哪怕是極小極小的一個數(shù)不也是增長了嗎？
為什么等于1的時候協(xié)方差就不平穩(wěn)了
標紅處沒有聽懂，請解釋一下？
這里的f檢驗之前基礎(chǔ)班里講的，特殊情況，單尾檢驗，到底哪個對
1000次的simulation trials. 99%的VaR為什么是指找the tenth worst loss？如何計算？
α不應(yīng)該是實際收益率-理論預(yù)期收益率么？ 這里直接用預(yù)期收益率替代了實際收益率，這樣不是矛盾么
程寶問答
金程問答