金程問(wèn)答
老師您好，為什么Vega hedging時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)的Vega=0 吶？
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么老師寫(xiě)的公式跟講義上的公式不一樣？
左邊pdf的圖，實(shí)線(xiàn)的應(yīng)該是正態(tài)分布吧
為什么St-ke-r（T-t）大所以不提前行權(quán)?不是賺的比原來(lái)的St-k更多了嗎?
為什么St-ke-r（T-t）大所以不提前行權(quán)?不是賺的比原來(lái)的St-k更多了嗎?
內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值都一定>0嗎？
請(qǐng)問(wèn)第一處標(biāo)紅的地方pay a semi-annual 10 percent 難道不是指半年的利息為10%嗎？ 第二處標(biāo)紅的地方是指折現(xiàn)率嗎？
圖1說(shuō)和股票價(jià)格沒(méi)關(guān)系，圖2咋又和價(jià)格有關(guān)系了呢
你好，請(qǐng)問(wèn)這題哪里看出是連續(xù)復(fù)利了，為什么要用e來(lái)計(jì)算？題中說(shuō)的是年復(fù)利，不應(yīng)該是50 / (1＋4%)^0.75 嗎。
這個(gè)地方老師講錯(cuò)了，老師講成了solo……請(qǐng)予以更正！另外CAPM的課么崢老師怎么還不趕緊更新過(guò)來(lái)？
我想問(wèn)一下117中的D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
請(qǐng)問(wèn)圖上計(jì)算實(shí)際利率和名義利率的關(guān)系有兩個(gè)公式，舉例子說(shuō)的是左邊的公式，那么右邊的公式什么時(shí)候適用？
請(qǐng)問(wèn)P180，根據(jù)圖形，AB 投資組合的曲線(xiàn)，Rp=0時(shí)，期望為負(fù)，這是怎么畫(huà)出來(lái)的？
第66頁(yè)ppt，老師講：DV01=Duration*P*0.01%，但為什么ppt上寫(xiě)的受DV01=-delta P/-delta r
我想問(wèn)一下p105 中第二句話(huà)中so-called是什么意思 通過(guò)so-called、？
程寶問(wèn)答
