你好，想問下ssr和sse的內(nèi)容是在哪部分講了？
先算美元p0,再算加元p0，美元x1.52 - 加元 可是沒算正確，哪里出現(xiàn)問題嗎？
這里不是兩個(gè)不同函數(shù)按比例結(jié)合起來嗎，怎么會(huì)變成分段函數(shù)？
官書課后習(xí)題7.17的解答中的倍數(shù)是怎么確定的，依據(jù)是什么？
為什么在at-the-money時(shí)delta=0.5呢，數(shù)學(xué)上k點(diǎn)不能直接求導(dǎo)吧
麻煩給一下這個(gè)題目的詳細(xì)解題步驟
請(qǐng)問是Option Price=Stock Price -Strike price嗎？Option Price 1 和0分別是怎么得到的？
這道題為什么。根據(jù)講義教的不應(yīng)該是delta=delta option除以deta s嗎
long 是 short 是-，題目哪兒說了這道題是long 還是short啊，不知道應(yīng)該選是B還是C
請(qǐng)問在截距標(biāo)準(zhǔn)誤的公式中Sx和sigmaX一樣嗎
老師，請(qǐng)問為什么上下限要用0時(shí)刻的值？
老師，期權(quán)到期如果價(jià)格不好不行權(quán)就可以了，為什么需要平倉(cāng)呢？
cml的縱軸就是E（RP）啊，為啥bob錯(cuò)了呢？我一直以為cml和sml是用不同的產(chǎn)量求出相同的預(yù)期收益呢，請(qǐng)問我哪里理解錯(cuò)了
第四門講義第54頁的美式期權(quán)兩步二叉樹，請(qǐng)問是題目中的 put option 是long還是short? 另，在二叉樹題目中，需要關(guān)注期權(quán)是long 還是short嗎？根據(jù)二叉樹計(jì)算使用風(fēng)險(xiǎn)中性上升概率的算法，好像不太關(guān)注期權(quán)是long 還是short。
老師，請(qǐng)問這道題的答案是不是有問題？那個(gè)1.2是不是印刷錯(cuò)誤了？
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