老師好，76頁的英文還沒有理解好，40 basis point increase and decrease in yield的意思里是yield=ytm關(guān)于40個點上下，還是“三角形y”40個點上下？yield好象有ytm的意思也有收益的意思，謝謝了。三角形那個標(biāo)記打不出來就寫三角形y了??
為什么var是第五個最差損失？這個題里面沒有說呀
老師，問下這道例題中這里的n為什么是30而不是29？
這道題的var值計算公式跟講義上的不一樣??！請老師講清楚，大部分學(xué)員都不是專業(yè)人士，基礎(chǔ)不好，老師講這么快根本理解不了??！
老師，call pv（k）=put S0.這里的的S0是現(xiàn)貨股票。PV(k)中的K一定是賣出期權(quán)的執(zhí)行價嗎？不是買入期權(quán)的執(zhí)行價嗎？ 還有the value of put is 1.06.這里說的是put option的期權(quán)費嗎？
組合為103單個只有80啊 組合不是依然大于單個嗎
任何看漲和看跌期權(quán)都是這么構(gòu)造組合的嗎？
老師說可以通過定義求ARP模型的均值，可是按照定義寫出來的式子沒辦法求解??？ u=0.95u這算什么？
為什么S大于F?
請問股票的VaR為什么是104*1.65*1.89%
這里的option如果以short方來說看的話就跟答案相反了是in the money 了 如何理解 有些混亂
老師好，之前講的同買同賣是適用于basis變大或者變小嗎？像這個例題，就是一邊買一邊賣呢，請幫忙解答下，謝謝
PPT94-95頁的動態(tài)對沖和靜態(tài)對沖具體的是什么？兩者是如何操作的？
第一行的100是什么含義 表中給出了價格，自己能算出損失嗎，該怎么算
24頁的計算題，近似法，我用金融計算器算的是這個答案，但是用Excel算的是老師講的1138.2 ，這是什么原因呢？ 25頁的也是excel算出來是1089，可金融計算器是1118
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