金程問(wèn)答
Q75，GARCH模型研究的是波對(duì)率，怎么會(huì)對(duì)收益分布造成fat tail呢？
老師您好，在第20題里面計(jì)算effective convexity的時(shí)候，為什么不去計(jì)算一個(gè)pure bond的價(jià)值呢？在前一到第19題中，視頻提到要先求出一個(gè)pure bond的價(jià)值，再通過(guò)這個(gè)價(jià)值計(jì)算effective duration。是不是因?yàn)榈?9題中他要求計(jì)算的是不含權(quán)債權(quán)的duration，所以要計(jì)算pure；而在第20題里，它直接要求計(jì)算的callable bond的convexity，是這樣么？
為什么此題分紅、β都不用考慮，什么情況下要考慮這些條件？
為什么接受了tickets 就是違反了，他不是對(duì)公司有益處嗎
9題, 怎么看出coupon是整年的？此類(lèi)題目，如果題目不特別說(shuō)明，coupon就是整年的?
老師，遇到這種沒(méi)有明確說(shuō)清楚標(biāo)的資產(chǎn)是什么的題目都默認(rèn)標(biāo)的資產(chǎn)的Delta是1嗎？
老師41題這里對(duì)沖所需要的利息成本和所需要多少份Delta是什么關(guān)系呀？利息成本具體指的什么的利息??？
62題沒(méi)有聽(tīng)懂
老師好，問(wèn)題1：為什么算BONDfixed時(shí)候，用libor利率貼現(xiàn)？問(wèn)題2：為什么算BONDfloat的時(shí)候，要把1,000,000加到本金里去？后面不都需要支付轟動(dòng)利息嗎？蒙了。。。
73題這樣的算法請(qǐng)問(wèn)是否假設(shè)一般復(fù)利的，題干沒(méi)寫(xiě)。是因?yàn)橐荒陱?fù)利兩次就是一般復(fù)利，不能用連續(xù)復(fù)利的e求嗎 請(qǐng)問(wèn)
第四題， 為什么 三個(gè)月后成本是3/4 而不是直接是4， 明明她說(shuō)是3 per ounce，S0也是20perounce。如果因?yàn)槭侨齻€(gè)月的原因的話，那不是已經(jīng)用e^-rt往回推時(shí)間了么？？？
老師題目沒(méi)告訴用雙尾還是單尾? 一般用單尾？
老師，沒(méi)太聽(tīng)懂這道題
老師，我想問(wèn)一下，如果是計(jì)算總體方差，除以n，如果是計(jì)算樣本方差÷n-1。對(duì)嗎
ppt第123張，excercise 22算出不答案
程寶問(wèn)答
