不應(yīng)該是 標(biāo)準(zhǔn)誤=標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n嗎，如果再根據(jù)平方法則，那是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號一乘以根號三嗎
老師你好 這頁中最后這句話能不能幫忙再解釋下？謝謝
c哪里錯了？
老師請問C選項的collar這個是什么？
您好，請問butterfly call/put spread形成的條件是什么，謝謝
您好，請問當(dāng)dividend yield為continuous compounding時,call-put parity: c-p的公式是什么，謝謝。
為什么不選D?
老師，能解釋一下為什么Short hedge = long basis嗎？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2時的Payoff嗎？完全沒看懂
老師，這道題完全木有頭緒，請詳解。
老師，這道題完全木有頭緒，請詳解。
為什么是3和3呀 最后不是加106了嗎
老師您好，所以這道題如果改為VaR based on the delta-gamma method would (for a nonlinear portfolio)，答案是不變的對嗎？ true VaR是什么意思呢？忽略尾部風(fēng)險不就是VaR的缺陷嗎？true VaR不是也會有此劣勢嗎？
第一個period是如何得知的 麻煩畫一個這個的流程
有個問題:2個bond有相同的duration，但maturity不同。為什么說現(xiàn)金流越分散的那個債券conv越大？謝謝
這里的rpn是怎么算的
程寶問答
金程問答