這個(gè)弄不明白
請(qǐng)問老師，在德國金屬公司的案例中，其期貨頭寸因?yàn)榕c市場(chǎng)價(jià)格下跌而造成大幅損失，但是這跟contango有什么關(guān)系呢？期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨不是有利的嗎？
請(qǐng)問老師 為什么這道題用Macaulay duration 不用modifed duration ?
請(qǐng)問這句話如何理解？Var和壓力測(cè)試都是按大小排列的嗎？不懂 求賜教
28題，我記得使用BSM模型的前提假設(shè)里說的是股票不能有現(xiàn)金流吧？為什么咱們一般的公式里還會(huì)有一個(gè)e^(-qT)項(xiàng)
公示沒有看懂什么意思
老師您好， 1. 歷史模擬法是指收益率離散時(shí)的計(jì)算方法嗎？ 2. a選項(xiàng)錯(cuò)誤是不是就是因?yàn)樵谑找媛孰x散分布時(shí)，不服從正態(tài)分布，但仍可算出VaR值？
86為什么選D，他們的MD都一樣?。繛槭裁从衏oupon的債券比零息債下降更多呢？
老師，請(qǐng)問第4門課的百題第73題；計(jì)算UL時(shí)的公式里根號(hào)下的4%*96%（請(qǐng)看圖片中紅色畫橫線處）是什么意思呢？題目的已知條件里只給出了LGD的standard deviation,而EDF的standard deviation并沒有給出?。?
老師您好，離散分布得到的收益概率都是相同的嗎，為什么可以直接數(shù)呢？
老師，如果題目中說了continuouse compouding ，那要在哪幾個(gè)地方用連續(xù)復(fù)利？債券求現(xiàn)值是不是也必須用連續(xù)復(fù)利，不能使用金融計(jì)算器計(jì)算了，因?yàn)榻鹑谟?jì)算器是一般復(fù)利。
老師請(qǐng)問這題答案中的interest cost 指的是做delta hedge時(shí)借錢買股票需要還的利息的成本嗎
可是這道題里明明說了bell pay a principle amount to bro usd 250million,不就是bell支付的是250million美元嗎？
老師請(qǐng)問，這樣的題總是容易選錯(cuò)buy哪個(gè)long哪個(gè)short哪個(gè)，請(qǐng)問該如何確定呢？我的想法是既然swiss是標(biāo)的資產(chǎn)，那不是應(yīng)該buy swiss 去 long和short 美元嗎？謝謝老師！
拋開這道題不談，settlement risk，上課時(shí)老師說是在交割時(shí)，一手交錢一手交貨，但是其中一方宣布破產(chǎn)，所以，這個(gè)和default risk有什么區(qū)別，或者說settlement risk屬不屬于default risk的一種
程寶問答
金程問答