金程問(wèn)答
從公式fwd rate=fut rate-波動(dòng)率*t1t2/2，可以看出fwd rate恒小于fut rate，也就是說(shuō)fwd price恒大于fut price？ 但又說(shuō)s和i正相關(guān)的時(shí)候期貨價(jià)格大于遠(yuǎn)期價(jià)格，負(fù)相關(guān)時(shí)相反，到底是怎么一回事？ 另外，能不能詳細(xì)講一下為什么s和i正相關(guān)的時(shí)候期貨價(jià)格大于遠(yuǎn)期價(jià)格。
老師請(qǐng)問(wèn)這題每份future的面值怎么知道是10w 報(bào)價(jià)是100的？
老師，385題D選項(xiàng)為什么要強(qiáng)調(diào)是ATM？
如圖，Pt與市場(chǎng)利率的關(guān)系為什么是反向變動(dòng)的？
請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)為什么就不能用reverse stress tests呢
12題 問(wèn)套利機(jī)會(huì) 為什么不用考慮box 的期權(quán)費(fèi)？
第八題 cd 選項(xiàng)中at the money 是否要參與考慮？
請(qǐng)問(wèn)這題怎樣算出來(lái)？
那個(gè)β的＋沒(méi)有顯示
41題，請(qǐng)問(wèn)在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來(lái)的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
為何買回債券的時(shí)候報(bào)價(jià)也要計(jì)算一個(gè)0.1667的ai呢
這個(gè)的pmt是怎麼算的？
老師您好，我對(duì)于Eurodollar futures有一些疑問(wèn)，還要麻煩您幫我看看下面的時(shí)間軸有沒(méi)有錯(cuò)（研究對(duì)象是short方）。 1. Eurodollar futures的price和value是等價(jià)的嗎？ 2. 市場(chǎng)利率上升，合約價(jià)格下降，指的是在交割日對(duì)約定時(shí)段的即期利率上升嗎？ 3. 這個(gè)過(guò)程中short方是怎么得利的呢？是通過(guò)在市場(chǎng)上用Pt買入期貨，再以P0賣出期貨，賺取其中差價(jià)(P0-Pt)嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題，如果擔(dān)心收到的GBP價(jià)值下跌，那么應(yīng)該是買入一個(gè)看跌的障礙期權(quán)吧，為什么C對(duì)呢？
63題還是有些沒(méi)聽(tīng)明白～
程寶問(wèn)答
