為什么N可以用小數(shù)？以及為什么這樣算出來的是clean price？
額第四門強化課講義上的EWMA和GARCH模型在視頻中那幾頁都沒有講 請問是不重要了直接跳過嘛？
請問一下這道題怎么做的呀 養(yǎng)老手機和梁老師都沒講 老師可以把過程發(fā)一下嘛 我自己做出來和答案對不上
老師，61和64題里的自由度和估計參數(shù)的個數(shù)之間，是什么關(guān)系或者有什么聯(lián)系，謝謝!
老師，A和B區(qū)別是什么？謝謝！
老師，79題我一點思路都沒有，答案也看不懂，請老師指導(dǎo)。
老師，不太理解第九題所說的方程法該如何列式子？答案解析是不是有些問題呢？
請問下，23題中，不應(yīng)該是Duration對損益的影響最大嗎？答案是不是應(yīng)該是D
為何利率上升，puttable bond價格下跌較少
請問這道題，settlement時候為什么會有coupon，剛買債券的時候不是只有花出去的錢的現(xiàn)金流嗎？
老師，這里的8% 到底是最后兩年的年利率還是最后一年的年利率？如果是最后兩年的年利率，那么浮動的部分，就不能等于面值，如果是最后一年的年利率，那么在計算固定收益率折現(xiàn)的時候，后面的部分就不能用0.08 * 2。 這里到底怎么理解？
按照說的算器中的2ND 7 DATA 可以依次輸入X↓ Y 再輸入第二個X ↓ Y的值，依次全部輸入完成了后，繼續(xù)2ND 8 STAT可以進行統(tǒng)計量的計算，一直按↓ 最后出來了error 1
floating strike 為什么用最小估價，不是最小執(zhí)行價格嗎？
老師為什么CD推A概率不是乘p×p
這個題只是position頭寸對沖嗎？所以沒有用到股票價格，可以這么理解嗎？ 還有delta是option的delta,為什么還要乘以每份option含有多少份stock，算delta的頭寸不應(yīng)該只需要乘以option的頭寸嗎？請老師解答一下。
程寶問答
金程問答