有2種計算久期和凸性方法，那到底選擇哪種呢
老師，請問B為什么是正確的？VAR沒有給到具體的最大損失估計呀？這不是他的缺陷么
為啥用107/1+0.09呀 這算的是一年末賣掉債券的價格？這個價格是依據什么公式算的呀？
binomial和BSM的區(qū)別是什么？
置信區(qū)間怎樣變化會讓ES變??？為什么？
一天百分之95的VaR的是怎么算的？具體是多少？
此類題如何判斷用單筆標準差還是組合標準差 問的不是portfolio嗎？為什么不用組合標準差公式呢？
c選項錯在哪里？
老師garch模型內容是啥
題目在圖片中
老師說 “引入 -160的delta” 算出來的結果不是正的嗎？
泰勒展開式計算債券價格用的是哪個公式？
老師好，這個求U和P的方式我沒見過，是只要知道期初價格期末價格就可以用還是另有其它條件才能這樣簡算？經典題第一二道的U和P為什么沒有用這種方式求呢？
為什么說EWMA是含參和不含參的混合，GARCH是含參；為什么說含參的大部分是歷史模擬
請問哪里可以看視頻講解
程寶問答
金程問答
