置信區(qū)間為96%，反過來不就是找4%概率的損失么？正好是10啊，為何說在10億跟6億之間而且還需要平均
1.duration久期定義到底是什么？為什么老師講現(xiàn)金流恒定可以估計(jì)呢？2.講義里duration不是說價(jià)格和收益的線性關(guān)系嗎？
overnight-VaR隔夜VaR比起正常的VaR有什么區(qū)別呢？對這題有什么解題的影響嗎？
這里公式是不是有錯(cuò)啊？2年期的債券只持有了1年然后賣掉，資本損失（-0.0516）+7=98.2167*（1+y），這個(gè)y只能是負(fù)數(shù)啊……
1.為什么這里股票的數(shù)量是1000呢？不是第一句話說1000個(gè)期權(quán)對沖一只non-dividend股票嗎？2.這個(gè)題目第一句話“a portfolio manager......for USD6 each是什么意思呢，可以解釋一下嗎？
利率期限結(jié)構(gòu)里面，0.5、1時(shí)刻的即期利率都是0-0.5、0-1；遠(yuǎn)期利率卻是0-0.5，0.5-1。所以遠(yuǎn)期利率在圖上應(yīng)該是階梯形式的才對吧？表達(dá)的是前一段一段的
1.delta可以取到0和1和-1的值嗎，還是只是無限貼近？2.at the money，delta是等于0.5還是近似0.5？
這張圖，自動讓gamma和Vega都大于0，是所有題目都默認(rèn)站在持有方嗎？不僅僅是這一題，所有題目都默認(rèn)Vega和gamma大于0嗎？
為什么每年的利率不同，但是卻是按其中一年的利率的三次方貼現(xiàn)呢？
請問bond平價(jià)發(fā)行的話是沒有coupon嗎？為什么開始price和最后FV都一樣呢？
請問第二個(gè)打勾的那一句，bond is held to maturity,這個(gè)利率上升是什么利率上升，和yield和realized return有關(guān)系嗎，而且請問為什么利率上升，投資者要提前賣掉呢？
30題期權(quán)價(jià)格折現(xiàn)回S0時(shí)，為什么不用扣除分紅1%
23題，風(fēng)險(xiǎn)中性概率變化只考了一步嗎？這道題是三步二叉樹，不需要乘3嗎
老師好請解答下此題，謝謝
老師好，這道題按計(jì)算器，按年復(fù)利和連續(xù)復(fù)利的按法有什么區(qū)別嗎？
程寶問答
金程問答