老師我看你的解析圖像是第二個(gè)，為啥不是第一個(gè)呢，從題目中我看不出來怎么畫出老師那個(gè)圖像
VaR(y)^2跟 (VaRy)^2是一回事嗎？如果不是的話這頁(yè)跟前面delata -伽馬估計(jì)VAR的公式不一樣
老師，這個(gè)題老師寫的公式是平方的形式，2??圖二是非平方的形式？我想問一下圖二式子左右兩邊平方后為什么右邊會(huì)變成圖一中老師所寫的公式的形式？
請(qǐng)具體講解一下這部分c上升，導(dǎo)致整體回報(bào)率y下降的邏輯推導(dǎo)，課件中的c的收益率（c的收益率低，但基數(shù)高了）、到期時(shí)間怎么導(dǎo)致整體收益率變化的請(qǐng)用數(shù)據(jù)顯示明白
該怎么確認(rèn)PV的正負(fù)號(hào)？
最后用fuu，fud，fdd直接按概率計(jì)算完再整體往前貼現(xiàn)，是不是也行，直接貼0.5年
老師好，這里3個(gè)月后的股票價(jià)格漲到22，期權(quán)價(jià)值為什么是1？
請(qǐng)問只有兩步二叉樹需要考慮分紅嗎
expected shortfall is coherent 這句話怎么理解？
老師，這里假設(shè)PD都相同的large portfolio指的是這個(gè)portfolio里全都是相同評(píng)級(jí)的公司的產(chǎn)品嗎？
老師，可以說下A和B是什么意思嗎？怎么看出來的哪個(gè)成本低呢？
老師，callable bond對(duì)issuer有利還是持有的投資者有利呢？為什么？
上課的時(shí)候說了啊，股票本身不發(fā)生大變化，由市場(chǎng)恐慌等因素才造成了波動(dòng)率發(fā)生大變化，然后Vega跟著變化了，所以政府監(jiān)管問題也算吧？
這里算出來的股票價(jià)格上漲概率和期權(quán)價(jià)值上漲的概率為啥不一樣？這兩個(gè)概率有什么聯(lián)系嗎？
最后一句話，是對(duì)數(shù)收益率服從正態(tài)分布，還是收益率服從正態(tài)分布
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