金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)，我理解哪里不對(duì)，答案d。當(dāng)二月價(jià)降低，買(mǎi)入價(jià)便宜了，process應(yīng)該增加啊，為什不是c
請(qǐng)問(wèn)老師，答案選b,能不能都解釋下？
這道題a選項(xiàng)說(shuō)的意思是p-value
33題d1答案公示沒(méi)錯(cuò)么，如我列的，答案少了負(fù)號(hào)啊，還有如何查表求N，請(qǐng)老師演示
“Let the expected total principal pay down be 2%” 問(wèn)題一：這句話是什么意思？ 問(wèn)題二：將TBA持有一個(gè)月的收益時(shí)，為什么要加上這2% （不理解這2%描述的實(shí)際意義是什么）
梁老師，請(qǐng)問(wèn)一下英語(yǔ)基礎(chǔ)特別差怎么辦好呢？問(wèn)題是把題目用軟件翻譯過(guò)來(lái)，就會(huì)做了，如果自己閱讀翻譯來(lái)做的話就一道題都做不對(duì)了，自己翻譯的題目根本不理解了，這種情況應(yīng)該怎樣才行呢？謝謝梁老師
frm一級(jí)考試?yán)?小數(shù)位數(shù)一般最好調(diào)成多少位？
老師好，這道題的A和D選項(xiàng)我搞不懂，不懂為什么選D。并且想問(wèn)cumulative probability和cumulative distribution是一樣的嗎？
這老師講的課聽(tīng)得好難受呀，完全不知道他在講什么
老師 對(duì)歐式期權(quán)來(lái)說(shuō)距離到期日越長(zhǎng)不一定價(jià)值越高 但是后面對(duì)Theta的分析里為什么說(shuō)到期日越近期權(quán)價(jià)值越小呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，答案選d,其他為什么不對(duì)？另外。d的解釋用33%的平方除以252的根號(hào)，33%是30天的值??？
老師，424題是怎么一個(gè)思路？
第22題，加杠桿后的點(diǎn)應(yīng)該只在CML上，而不在EF上了啊， 因?yàn)镃ML和EF的切點(diǎn)只有一個(gè)點(diǎn)
與D公司的為什么是-0.5%？不是固定利率的差于浮動(dòng)利率的差的減法嗎？什么時(shí)候是正的，什么時(shí)候是負(fù)的？
老師，我不太理解這一段，你能舉個(gè)13-1d的例子嗎？這個(gè)組合是我賣(mài)出了看跌期權(quán)和持有一個(gè)股票空頭寸，因?yàn)槲页钟械氖枪善笨疹^寸，我未來(lái)要在市場(chǎng)上買(mǎi)股票賣(mài)掉，所以我怕股票上漲，那么我就賣(mài)出一份看跌期權(quán)，要是股票價(jià)格上漲到執(zhí)行價(jià)格以上，買(mǎi)方不行權(quán)，我就可以賺一個(gè)期權(quán)費(fèi)，如果價(jià)格上漲在執(zhí)行價(jià)以下，但是價(jià)格上漲對(duì)于賣(mài)方來(lái)說(shuō)，雖然虧，到虧的可能就是一個(gè)期權(quán)費(fèi)，我就可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的買(mǎi)股票的虧損，我可以這么理解嗎？其他依次類(lèi)推，其實(shí)和遠(yuǎn)期平倉(cāng)一個(gè)道理，對(duì)吧。我老暈，謝謝了。
程寶問(wèn)答
