金程問(wèn)答
課堂中老師說(shuō)Duration沒(méi)有說(shuō)明的情況下Duration是Modified Duration，這里是MD嗎？到底是哪一個(gè)呀 還有convexity如何求? 50 basis point 是什么 為什么不是50%
老師您好，這個(gè)54題的答案是不是給錯(cuò)了，應(yīng)該選a?
課堂中老師說(shuō)Duration沒(méi)有說(shuō)明的情況下Duration是Modified Duration，這里是MD嗎？到底是哪一個(gè)呀 還有convexity如何求?
39題的statement1老師講說(shuō)這個(gè)是說(shuō)的theta，所以這個(gè)陳述是錯(cuò)的,答案說(shuō)這個(gè)說(shuō)的就是rho只是需要包含put option.老師講的和答案差的也太多了，麻煩老師給解答一下。
這題可以重新講解一下嘛？
老師，想請(qǐng)問(wèn)一下為什么說(shuō)買(mǎi)一個(gè)call賣(mài)一個(gè)put等于一個(gè)long forward?這一點(diǎn)沒(méi)聽(tīng)明白..
期權(quán)的希臘字母里面，Theta中的時(shí)間，是距離期權(quán)到期日的時(shí)間還是期權(quán)發(fā)行之后經(jīng)歷的時(shí)間？
老師，這個(gè)題目中的lower bound of the option price 價(jià)格下限要怎么理解？ 為什么不是取最小值？
為什么說(shuō)期貨只有delta, 沒(méi)有g(shù)amma？除了期貨，還有什么是只有delta,沒(méi)有g(shù)amma的？
暈厥啦97題的解答前兩句怎么跟我的理解出現(xiàn)巨大偏差。不是說(shuō)stress testing的結(jié)果是ordinal rank的嗎，為啥又說(shuō)給壓力測(cè)試的stressed loss賦予跟VaR一樣的percentile。老師可以解釋一下這個(gè)解析的前兩句嗎 梁老師講的我沒(méi)聽(tīng)懂
怎么選題看解析，每次點(diǎn)進(jìn)去都是第一題
老師請(qǐng)問(wèn)為什么利率上升債券價(jià)格下跌呢？
這個(gè)計(jì)算考嗎
提一個(gè)建議，有些課后習(xí)題與課堂內(nèi)容不匹配 是后面才會(huì)學(xué)到的內(nèi)容，建議把課后習(xí)題放在幾個(gè)小節(jié)之后，比如financial markets and products的習(xí)題一起做，不然單個(gè)小結(jié)很多知識(shí)點(diǎn)都沒(méi)學(xué)過(guò)，都是下一節(jié)的知識(shí)點(diǎn)，這樣做很打擊自信心也不會(huì)做，如果學(xué)過(guò)之后的再來(lái)做會(huì)好很多
第四章的百題，第96題，根據(jù)答案的描述，A答案應(yīng)該也是錯(cuò)的吧？
程寶問(wèn)答
