這兩題幫忙細(xì)講一下
第51題，答案是不是有問題啊。 Vega大于0，應(yīng)該要減少Vega吧。 A sell short=-1，buy long=+9，Vega不是更大了嗎？
這題是怎么算出來r方的
請問老師 1.3.1 risk management analytical tools 這個知識點在之前課程講義的哪里呀
請問老師這道題的D選項為什么不對，如果股票價格低于執(zhí)行價格，那么這個看漲期權(quán)不會被執(zhí)行，價值也是0吧。
floater是浮息債的一種嗎 為什么duration是0
老師，求解53和55題，感覺2道題的答案是矛盾的。一道題是要推薦才行，另一道則不推薦也是可以的，謝謝。
下面那個線怎么回事不懂
老師能否看一下我的解題步驟哪里出了問題?視頻中老師對這道題的解法是用million為單位計量的，我感覺誤差很大，為什么精確了以后反而結(jié)果不同呢？
請問第二題中的原假設(shè)到底是什么？
這道題能細(xì)講一下么
尾部對沖有些忘記能講一下嗎
為什么兩張圖的價格加起來等于一個普通期權(quán)
請問怎么用計算器算回歸方程呢？
程寶問答
金程問答