為什么WCL=100000?
口誤太多了,誤導(dǎo)人呀!
第二項解釋不太明白,煩請詳細(xì)解釋
老師可以具體講一下how does the increase in risk free rate affect american put option price
能否老師詳細(xì)講解一下633題,答案看不懂。
A選項為什么不對
622題的第一個說法中supervisors的assessments頻率應(yīng)該是多少?
這句話的意思不是債券每半年以10%的利率支付利息么?為什么老師說的是每年支付利息100元?
拒絕原假設(shè),原假設(shè)是顯著區(qū)別于百分之10…拒絕它,為什么還是顯著區(qū)別于百分之10呢
這個BIA和SA方法有些忘記了,其中這兩個公式能講一下嗎?
之前不是說我想要檢驗的想要接受的是H1嗎 那這道題目想要檢驗這個序列是白噪聲 那不應(yīng)該H1為該序列是白噪聲嗎
請問老師,這道題目從哪里看出來是泊松分布的?
bond valuation的例題,為什么不能用FV=103,PMT=3,N=4,I/Y=3來計算PV,而要用Zero Rate來算呢?
老師這道題計算出pmt后,為什么不用再加servicing fee
請問老師:這道題我用二叉樹計算結(jié)果是3.0793,為什么與BSM計算結(jié)果不一樣呢?
程寶問答