金程問(wèn)答
為什么正相關(guān)時(shí)期貨價(jià)格高，買方盈利放銀行利潤(rùn)增加明白，但期貨不是只有一方啊，賣方虧損也在增加啊
D為什么是錯(cuò)誤的
老師，這里的hedged stock position是包含了uderlying asset的么，就是說(shuō)如果算對(duì)沖頭寸的profit的話，要算標(biāo)的資產(chǎn)+所使用的對(duì)沖產(chǎn)品這2個(gè)加起來(lái)的profit？
老師請(qǐng)問(wèn)這道題的convexity怎么計(jì)算啊 謝謝
老師我想問(wèn)一下這個(gè)按現(xiàn)金流的權(quán)重0.8和0.2是怎么算出的，是加起來(lái)一定等于1嗎，書上的沒(méi)有加起來(lái)等于1
這個(gè)C選項(xiàng)的公式是沒(méi)有加殘差項(xiàng)的，但是什么時(shí)候用加殘差項(xiàng)的公式？
A為什么是錯(cuò)誤的
loss mutualization may not spread all the losses among participants 怎么翻譯呢？
這兩個(gè)題計(jì)算組合var的時(shí)候?yàn)槭裁炊疾豢紤]w，第二個(gè)都是0.5。
請(qǐng)問(wèn)老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
C不對(duì)吧，“l(fā)onger”，不是expiration一樣嗎？
這里不要考慮時(shí)間價(jià)值嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么是0.7呢
（20+1.5）e（3%—0.2%）*0.5這樣算對(duì)嗎
這個(gè)結(jié)果我怎么都算不出來(lái)答案的數(shù)，算出來(lái)的是d，希望老師給個(gè)詳細(xì)的過(guò)程和計(jì)算
程寶問(wèn)答
