金程問(wèn)答
請(qǐng)老師解答一下28題 沒(méi)看懂是什么意思
increase明白了，為啥是平坦的沒(méi)聽(tīng)明白。請(qǐng)老師再詳細(xì)說(shuō)一下。
請(qǐng)問(wèn)下老師，利息的future value為什么會(huì)比本金的future value 還大呢？
老師，這里對(duì)ST折現(xiàn)到t時(shí)間一定是St嗎？St如果是市場(chǎng)價(jià)的話是否收益率是不定的 利率不同 感覺(jué)無(wú)法這樣折現(xiàn)？
DD表示的是y變動(dòng)1% p變動(dòng)多少錢 DV01表示的是y變動(dòng)1bp p變動(dòng)多少錢 但是1%與1bp差的是100倍 為什么DV01=DD*0.0001呀
請(qǐng)問(wèn)一下 如果這道題的mac duration是1.9 那么modified duration為1.67 那么DD為 md*p就等于1670 那么不就意味著利率變動(dòng)1% 價(jià)格變動(dòng)1670塊錢呀？然后我用計(jì)算器算 價(jià)格只變動(dòng)了15塊 請(qǐng)問(wèn)一下哪里出問(wèn)題了
我不知道她的290356.58怎么來(lái)的，說(shuō)了半天說(shuō)不清楚
請(qǐng)問(wèn)IV是怎么計(jì)算的？
請(qǐng)問(wèn)7000是怎么算出的？謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)第九題怎么理解？
forward的定價(jià)公式到底是哪個(gè)，F(xiàn)0和f分別代表啥，課程感覺(jué)看懂了，一做題就有點(diǎn)蒙。
題目里也沒(méi)有說(shuō)是compounded continuously，為什么用連續(xù)復(fù)利q的公式，不是一般復(fù)利D的公式呢？
這道題還是不大明白，之前在視頻里講的組合的var值的計(jì)算沒(méi)有用的上delta呀，而且這個(gè)組合我沒(méi)大看明白，這個(gè)組合里面是就包含了關(guān)于USD/GBP轉(zhuǎn)換利率的期權(quán)嗎
為什么說(shuō)s1s2都在CML線上
老師，這2題看不懂意思
程寶問(wèn)答
