這里的6 9 12月的報(bào)價(jià)不都是遠(yuǎn)期價(jià)格嗎 那不是約定未來的價(jià)格嗎 那跟當(dāng)時(shí)的需求有什么關(guān)系 不是應(yīng)該和未來的需求才有關(guān)系嗎？就是6月當(dāng)時(shí)的需求高 應(yīng)該是6月的spot price高而不是forward price吧？
”六個(gè)月外匯遠(yuǎn)期合約” 是指約定從目前開始六個(gè)月后的匯率 還是約定從目前開始某一段時(shí)間過后的匯率而這個(gè)約定的匯率保持六個(gè)月？(想知道六個(gè)月外匯遠(yuǎn)期合約 和 六個(gè)月遠(yuǎn)期利率合約 在這些約定時(shí)間 約定期限上的區(qū)別)
請(qǐng)把這道題的具體步驟講一下，例如如何把p求出來
在計(jì)算risk premium的時(shí)候，是用最終收益（end up return）減去預(yù)測(cè)收益（forecasting return）?還是用較大值減去較小值？ APT中的RETURN應(yīng)該不是計(jì)算絕對(duì)值吧？
第141題不懂
問題如圖, 謝謝老師!
老師您好 請(qǐng)問這里, 為什么都是提前一個(gè)月對(duì)沖掉, 再roll ? 提前一個(gè)月的目的是什么? 謝謝老師!
老師 請(qǐng)問這道題是什么意思
老師您好！這題中，若是option has been a put, would be $2 in the money, 是不是就是因?yàn)槭莍n the money, 所以方法1（100% of the proceeds of the sales +20% of the share price - the amount out of money，后面那個(gè)“- the amount out of money”就直接不用了？若是at the money的話，也是不需要了，對(duì)不對(duì)？謝謝老師哦。
麻煩老師講解下，辛苦！
麻煩老師講解下這道題，謝謝！
老師好，這道題中AI沒有用到30/360嗎？
這題答案錯(cuò)了吧
老師您好: 為什么逐日盯市, 會(huì)導(dǎo)致期貨價(jià)格偏低(與其他特征相同的遠(yuǎn)期相比)? 謝謝老師!
老師您好 我實(shí)在看不懂課件上的關(guān)于歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)FQt與Ft與Pt之間的那個(gè)關(guān)系式, 在PPT 77頁(yè), 求value的那個(gè)式子. 請(qǐng)老師解釋下, 尤其是加上了0.25之后, 為什么一個(gè)0.25是乘以在括號(hào)外, 另一個(gè)0.25是乘以在括號(hào)內(nèi)? 謝謝!
程寶問答
金程問答