這題為何不選B？是不是答案錯(cuò)了
老師您好，這道題答案說因?yàn)楝F(xiàn)貨價(jià)格是上升的，所以是backwardation。backwardation的定義不是現(xiàn)貨溢價(jià)嗎？第二頁上我算出了每個(gè)月現(xiàn)貨的價(jià)格，都是小于期貨價(jià)格的。是不是我計(jì)算出問題了？謝謝
求問此題，百題課程梁老師講解過程中，說pv等于100000，fv等于0，但是他說答案是167.92，這明顯就是沒有按過計(jì)算器。按照梁老師的算法，計(jì)算器暗下來應(yīng)該是選C了。所以這到底是不是其實(shí)是答案弄錯(cuò)了？
這個(gè)答案錯(cuò)了吧？
請(qǐng)問這道題怎么做
這道題是怎么聯(lián)系到內(nèi)在價(jià)值的，不太理解
老師您好，607題麻煩講解下
百題量化部分40題，最后的問題到底在問什么？看了答案，感覺說的不是一回事兒啊
Forward exchange rate 什么時(shí)候用連續(xù)復(fù)利什么時(shí)候用一般復(fù)利
這道題答案是C，我有點(diǎn)疑問。如果考慮的是modified duration，那么在maturity and bond yield 相同的情況下，zero coupon bond 大于coupon bond，C答案沒有問題?？墒侨绻紤]的是dollar duration, 在maturity and bond yield 相同的情況下，應(yīng)該是coupon bond大于zero bond. （同樣的問題可以參考直播中的這道題，見圖片），所以答案應(yīng)為D. 不知道我這樣的考慮對(duì)不對(duì)。請(qǐng)老師答疑。
這道題的C項(xiàng)，的確股價(jià)上漲對(duì)于up-and-in是有利的，促使其生效，但put的payoff=k-St 股價(jià)上漲對(duì)其獲利不利呀
老師 劃?rùn)M線這塊是pd的標(biāo)準(zhǔn)差的平方 為什么這么表示
習(xí)題集371題，請(qǐng)問老師這里紅利應(yīng)該怎么計(jì)算？
老師，84題C選項(xiàng)是怎么算出來的？
為什么SE下降，P值就會(huì)變大？ 為什么P值變大，越容易拒絕？
程寶問答
金程問答