I/y是什么啊
老師對沖不是同買同賣嗎，這邊為什么是long呢？794 795
請問90題A和C是什么意思？為什么選C
老師，可以解釋一下這是怎么算的嗎？我看答案好像直接dd想減，然后/0.0001，再除以p0？
請問老師，84題 算T的方差為什么不用t-1的收益率 而用T的，公式不是收益率和方差都用的T-1嗎？
在研究底層標的資產求VaR值時 底層資產是不是要滿足正態(tài)分布
老師，能和我講一下這道題（662）嗎？答案解析我沒看懂
請問26題，第二問老師講的是因為Short方的虧損，可答案說的是沒有對沖Gamma導致的，而沒對沖Gamma導致虧損是因為Gamma小于零嗎？那如果Gamma大于零呢？它與債券我們說的Convexity不一樣吧？Convexity利好，所以不需要對沖
老師，這道題是怎么做的啊能不能完整的給我講一下哇
B選項不是很明白
老師你好，我想問下這個49題的A選項該怎么理解呢，effective duration不是針對有embedded option的bonds的嗎，可是這里討論的是coupon bond誒，還是說coupon bond是可以提前贖回的？
對沖策略中不是怕價格上升應該做多嗎？這道題他做空了，應該擔心價格下降才對啊！
老師，如果要做delta，gamma，vega同時nuetral，順序是什么？
這里的yield為什么不是指YTM?
72題答案中，0.0002為什么還要開根號
程寶問答
金程問答
