金程問(wèn)答
這題怎么寫(xiě)?
這題怎么寫(xiě)?
45題，A選項(xiàng)，如果是站在short方的話，theta是positive嗎
35題，為什么求d1時(shí)，S不需要考慮分紅？即S為什么不等于Se^-qt?
老師，5%損失不應(yīng)該分解為1%損失10m，2.5%損失18m，1.5%損失25m，然后求期望嗎。
95A為什么不對(duì)，不已經(jīng)考慮凸性了嗎
老師，這個(gè)60題怎么理解的呢？為什么解析中是按照根號(hào)下10/252來(lái)計(jì)算的？
為什么p不是等于題目所給出的80%
P46頁(yè)，negative convexity，為什么convexity是小于0的？t平方大于0，現(xiàn)金流現(xiàn)值除以價(jià)格的求和也是正數(shù)。。。 價(jià)格是無(wú)限接近于103的，但老師為什么說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)很大很大，同short call？short call的風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)限大的，那么callable bond的風(fēng)險(xiǎn)也無(wú)限大嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題的option價(jià)值怎么算出來(lái)的？答案沒(méi)有給
怎么看
685這題 abd 為什么不對(duì)啊 c選項(xiàng)為什么對(duì)啊 這題用的是那些知識(shí)點(diǎn)啊
883題答案也是錯(cuò)的 想問(wèn)下怎么算
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
兩個(gè)的價(jià)格都是下降的，如何對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)？？
程寶問(wèn)答
