金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)679是什么意思？
這個(gè)題目，我用計(jì)算機(jī)算，和題目的答案不一樣，是哪里出了錯(cuò)誤呢？
老師 為什么說(shuō)利率不變的呢，再投資的時(shí)候利率不是變了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這句話結(jié)合圖怎么理解，謝謝
第二題答案解析的“treat the foreign interest rate like dividend"這個(gè)怎么解讀啊？為什么用domestic rate - foreign rate 呢？是因?yàn)檫@個(gè)option based on US dollar嗎？ 謝謝老師~
FRA的valuation到底是在哪個(gè)點(diǎn)呀 為什么有的在T1有的在0。如何區(qū)分呢
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的Gamma call為啥等于Gamma put?聽(tīng)了解釋也不太明白。還有，視頻里老師一會(huì)說(shuō)，期權(quán)對(duì)S求導(dǎo)，一會(huì)又說(shuō)是S對(duì)期權(quán)求導(dǎo)，，，到底哪個(gè)說(shuō)法正確？
1、為什么可以使用期權(quán)合約來(lái)對(duì)沖Gamma？ 2、百題講題老師說(shuō)，因?yàn)槠跈?quán)合約含有Gamma這個(gè)頭寸、含有Gamma這個(gè)希臘字母，是不是說(shuō)錯(cuò)了？
老師您好，我問(wèn)個(gè)問(wèn)題噢，目前我做到了VAR這塊的題目，例如照片最上面的一道題目，我可以說(shuō)它5%的概率下?lián)p失at least10m，反過(guò)來(lái)為何不能說(shuō)它95%的概率損失less than10m呢？還是說(shuō)D選項(xiàng)過(guò)于絕對(duì)，它用了will incur呢？如果說(shuō)它換一種說(shuō)法改為can be expected to incur maximum loss 10m in out of next 100day這樣就正確了嗎？正如我所提供的第二張照片紅筆框起來(lái)的。
在二叉樹(shù)中，問(wèn)： 1、我看到別的講義中：上漲的概率，用πu來(lái)表示；下降的概率，用πd來(lái)表示。 那么，πu、πd是什么的縮寫(xiě)嗎，為什么這樣表示？ 2、在用二叉樹(shù)計(jì)算期權(quán)的價(jià)值的時(shí)候，是需要保留到小數(shù)點(diǎn)后4位嗎，我發(fā)現(xiàn)我算的有時(shí)候跟答案對(duì)不上，幸好個(gè)位可以對(duì)上，我就選了相近的答案。
老師，PPN，本金保護(hù)性票據(jù)，就是保護(hù)本金不受損失，這個(gè)是最低收益，還是可能有更高收益？還是，只能做到，保護(hù)本金，無(wú)法有其他收益？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的covered interest parity與債券及金融衍生品講的interest rate parity有什么區(qū)別，為什么兩個(gè)老師講的不同呢？謝謝您。
這里用covered call策略來(lái)構(gòu)造組合，目的是為了表示該組合的價(jià)格嗎？？？
Strip指的是債券剝離，和期權(quán)有關(guān)系嗎？strap是什么？
DV01=DP*0.01%，它同時(shí)與D和P相關(guān)，怎么判斷題中誰(shuí)的DV01大呢？
程寶問(wèn)答
