請問公式里的r就是希臘字母ρ嗎？
第一行期權(quán)價格0不是對應(yīng)不行權(quán)嗎？為什么還是乘以風(fēng)險中性執(zhí)行概率P?
d(1)這樣做不行嗎？
這個upward-sloping和downward-sloping圖像的橫縱坐標(biāo)分別是什么？還是沒有聽懂為什么upward-sloping里在coupon升高的時候i/y降低。
老師，這個American put是鎖定賣出價嗎？
這里為什么可以這樣看？概率為4為什么就說97%的var值
delta代表什么
CD選項什么時候會出現(xiàn)呢
老師，為什么stack and roll的對沖效果不好，而strip hedge的對沖效果就是好的呢
估值這一部分partB的ppt和A版多了很多 看A版有影響嗎
這里的P0為什么不需要和前面那個例子一樣折現(xiàn)？前面那個例子的P0是折現(xiàn)后的嗎？
這里第四步的貼現(xiàn)能夠直接貼到第一步的嗎
如圖說明，煩請解答下
老師我想問一下肥尾和瘦尾、尖峰和矮峰怎么畫（以標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布為基底）？
老師，第一：還是不明白為什么是負(fù)號？可否詳細(xì)解釋一下。第二按照視頻中講可贖回債券c小于0，風(fēng)險Var變大，可是可贖回債券不是可以緩釋風(fēng)險的嗎？應(yīng)該風(fēng)險變小啊
程寶問答
金程問答