老師您好。兩步二叉樹期權(quán)價(jià)值從后往前貼現(xiàn)，歐式期權(quán)可以用p的平方和p(1-p)直接貼現(xiàn)到s0時(shí)刻么？書上的例題是分兩步貼現(xiàn)的，我用一步貼現(xiàn)，結(jié)果稍微有點(diǎn)差異。
詳細(xì)說下0.6924是如何算出來的
這點(diǎn)有點(diǎn)不懂，1、沒有分紅的時(shí)候期權(quán)價(jià)值用的都是S0，怎么到了有粉紅色環(huán)節(jié)就變成Stn了呢？2、有分紅不提前行權(quán)價(jià)格=股票價(jià)格-分紅，為什么要減去?。课夷昧藗€(gè)股權(quán)，有分紅了，不是期權(quán)更值錢了嗎
什么叫數(shù)據(jù)的有效性
這個(gè)u??1.1 d ??0.9是咋出來的
這個(gè)p是什么意思 是風(fēng)險(xiǎn)中性概率嗎?
為什么2和5之間要連個(gè)直線？
這個(gè)104.49如何用計(jì)算器算出來的‘ 步驟
請(qǐng)問老師，這題B為什么錯(cuò)呢？因?yàn)閂aR確實(shí)無法估計(jì)maximum-loss-level呀，只是在一定CI下的而已；而壓力測(cè)試能測(cè)最大損失的呀？
為什么對(duì)于浮動(dòng)利率的票據(jù)，每個(gè)債券支付日，價(jià)格都會(huì)被重置呢？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒有到期嗎，怎么就償還本金了呢
前面不是有說一張債券的面值是10萬么，為什么這里要直接乘以100萬？
這張圖直線的斜率絕對(duì)值都為1嗎？直線是intrinsic-value還是真實(shí)值呢？
這里delta為0.5812，也不是為0誒，怎么變成了delta-neutral position呢？
請(qǐng)問老師，1.美式的 看跌期權(quán)，沒有dividend會(huì)提前執(zhí)行嗎？因?yàn)榈谝痪湓捴恢v了看漲期權(quán) 2.這個(gè)圖片第三個(gè)點(diǎn)是什么意思，可以請(qǐng)老師講一下嗎？不是如果提前執(zhí)行只會(huì)在dividend那一天嗎，為什么又提到ex-dividend？
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