金程問(wèn)答
可以解釋一下ABC的意思嗎
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下，再投資風(fēng)險(xiǎn)中，為什么C上升，risk越大； 再投資收益率y下降，risk越大；
為什么是減去d
這里對(duì)于回歸系數(shù)和因素得分的定義為什么和A版里的不一樣？哪個(gè)是對(duì)的
為何是乘以1+r。
為什么老師說(shuō)delta normal沒(méi)有考慮波動(dòng)率變化呢？二階有沒(méi)有考慮呢？
請(qǐng)問(wèn)久期代表的就是這里的切線(xiàn)嗎？
22題，為什么u d分別是1.2和0.8，ud相乘也不等于1呢？
這個(gè)圖里面期權(quán)的真實(shí)價(jià)值減去內(nèi)在價(jià)值就是時(shí)間價(jià)值，怎么理解這個(gè)時(shí)間價(jià)值？和折現(xiàn)有什么關(guān)系么？
這題的A選項(xiàng)說(shuō)只考慮壓力市場(chǎng)情形，應(yīng)該錯(cuò)了吧
老師，為什么找到期權(quán)才能對(duì)沖gamma？為什么要用3000/1.5呢？
這個(gè)0.6B1，和1.06B2是怎么計(jì)算出來(lái)的？
第一個(gè)為什么不是第一年年末違約概率-第二年年末，但用1-第二年年末
老師，這個(gè)肥尾說(shuō)的是什么意思？為什么說(shuō)原因是波動(dòng)率隨著時(shí)間變化？這個(gè)圖不是兩個(gè)的variance是相等的嗎
老師，這個(gè)VaR是都表示損失對(duì)嗎？在右邊是因?yàn)闄M坐標(biāo)是loss，而在左邊的是因?yàn)闄M左邊是return收益，我理解的對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
