金程問(wèn)答
為什么這里的貼現(xiàn)是按每年的利率來(lái)的，前面的不是？
1.American-put第5步，比較的是哪兩個(gè)價(jià)格啊？貼現(xiàn)價(jià)和直接執(zhí)行價(jià)格（max(st-k,0)嗎？2.這張圖第五步，DEF不用比較兩個(gè)價(jià)格嗎？
請(qǐng)問(wèn)是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個(gè)都算出來(lái)variance比較嗎？
1.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)例題的 short可以再解釋一下嗎？為什么對(duì)沖要用short呢？2.對(duì)沖工具到底是買(mǎi)還是賣(mài)，方向如判斷可以麻煩老師再講解一下嗎？
您好，請(qǐng)問(wèn)這里，為什么用98.1651-98.2167呢?這兩個(gè)數(shù)字什么區(qū)別呢，到底是虧損還是賺錢(qián)呢？
r上漲 P應(yīng)該是下降 然后calloption的價(jià)值應(yīng)該是下降啊為什么是上升呢？
希臘字母gamma是正態(tài)分布嗎
第 80題 ，pd=1-e-λt是怎么來(lái)的 啊 ？
請(qǐng)問(wèn)老師這里gross income的net interest income 加 noninterest income 都是什么income呢？
請(qǐng)問(wèn)EWMA公式中的rn-1表示的不是今天的收益率嗎？這里寫(xiě)成了u是表示在EWMA和GARCH公式中的rn-1都表示的是今天一天的平均收益率只不過(guò)寫(xiě)成了r？
請(qǐng)問(wèn)為什么這里只有在構(gòu)造了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合的基礎(chǔ)上才能構(gòu)造這個(gè)等式呢？等式當(dāng)中也沒(méi)有用到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合中的元素呀比如買(mǎi)入多少股票什么的
這個(gè)題的c選項(xiàng)肥尾巴怎么和波動(dòng)率有什么關(guān)系，為什么c正確呢
請(qǐng)問(wèn)為什么有效久期是用dollar duration計(jì)算的呢？怎么就是delta DD/p/delta y呢?? crystal 和zac的講課都好不適合我
請(qǐng)問(wèn)delta r和delta y什么區(qū)別呢？為什么一會(huì)r一會(huì)y
請(qǐng)問(wèn)老師這里的加權(quán)平均時(shí)間是怎么計(jì)算的呢？為什么coupon rate升高回收cashflow的時(shí)間就短了呢？沒(méi)理解
程寶問(wèn)答
