為什么平行移動=利率變化幅度大，而非平行移動=利率變化福大小呢？非平行移動也可以某一期的發(fā)生巨變啊。
老師好，請問一下realized return是怎么算的，謝謝
這題是什么公式？我找到了課件沒找到？
老師，怎么理解老師說的：在95%置信水平下，損失都是在-46的右邊，這個是怎么得來的。即怎么通過損失排序，然后按概率計算損失在哪邊
可以解釋一下ACD嗎
長期國債期貨的標的資產(chǎn)中的虛擬券是利率還是價格？
國債和期貨都是利率上升，價格下降吧？
為什么肉大于0低估風險，肉小于0高估風險
為什么執(zhí)行股利股價下降 有點聽懵了
為啥看漲是 long short 看跌就是long long 啊
麻煩詳細分析一下各個選項
老師,算PV要折價，折價不是要用除法嗎?為什么是用3??e的負0.05??0.5？
BSM 用的是隱含波動率嗎
我不懂為什么他們不一樣
期權price和價值的關系
程寶問答
金程問答
