老師好，此題為押題的第32題，題目中是要求用Bayes'rule的方法去求P（star|highReturn）,可是高老師用了二叉樹的方法去算，請問這樣子不會有影響嗎？還是說凡是用二叉樹方法能計算出來的概率同樣也能用貝葉斯公式去計算？
老師好，此題是押題第28題的選項，請問這題C選項為什么不對呢？是因為橫坐標有兩個K值嗎？倘若只保留K2的話，C選項能否可以選呢？
老師，這道題我如果不管前面經濟漲跌的情況，直接把AB的收益率用計算器算相關系數，可以嗎？結果比較接近0.9971但是省很多時間？
第99頁與100頁。方差估計量E【（西格瑪）^2】既然可以由樣本方差來推導出有偏，那為什么不能反過來，由前者推導后者？或者單獨計算？
老師好，請問powerLaw中的α跟顯著性水平α有沒有什么關系呢？我感覺這兩個α好像多多少少都跟分布的尾巴有關系，就怕混淆了
請問老師，ARMA（11）的方差是這樣推導的嗎
這里老師講的Monte Carlo simulation的三個缺點，其中非正態(tài)分布這一點是指“Monte Carlo simulation用的是正態(tài)分布，而現實中很多需要模擬的量不是服從正態(tài)分布的”?？墒侵v義和原版書都沒有說必須是用正態(tài)分布的inverse CDF，原版書上的圖也用了t分布的CDF。所以老師說的這一點不太懂。
老師，第三題，拒絕原假設=顯著性水平=一類錯誤？一類錯誤不是據真嗎？難道拒絕原假設就是據真？
老師想問下，這里求b1_cap和b0_cap時，是怎么用到minimize the square residual這個條件的？ 老師推導的時候感覺沒有直接體現出minimize the square residual這個條件。
卡方分布怎么查表呢
population volatility是指總體均值？不應該是波動率嘛？
老師好，這題現在又理解不懂了，自己也看不懂自己的筆記嗚嗚
29題的B不是說是ASSUME嗎？既然是'假設‘為什么不可以呢？假設完了，如果檢驗了不是正態(tài)分布，再假設其他分布嘛。
老師請問圖中黃色標記的finite samples的finite指的是sample size n是有限的么？而finite sampling指的是抽樣的次數是有限的？ 這兩個finite形容的東西不一樣對么？
老師，第一題，題目是什么意思呢？沒讀懂。
程寶問答
金程問答
