在一組時間序列的數(shù)據(jù)是協(xié)方差平穩(wěn)下，自協(xié)方差是一個常數(shù)，如果要改變這個常數(shù)只有滯后項h改變？ 對嗎
老師這題用了什么知識點？沒有看懂題目意思
請問這個x和y協(xié)方差怎么算？
換句話說，就是先判斷是否平穩(wěn)，才能建模？建模的模型就是AR MA ARMA 從這三個去選擇？
老師好，請問此處提到的serial correlation是什么意思呢？叫做連續(xù)的相關(guān)系數(shù)嗎？感覺這個知識點好像有點陌生
老師好，請問一下在計算器中如何按二項分布中所要計算的選法呢？以如圖畫橙色圈這個為例
老師，這道題的sigma用的是哪個公式呢？若是用圖2中的公式，為什么不用x-u？
請問老師單位根存在的第三個問題是什么？a unit root does not mean revert 這句話我沒明白是什么意思
老師好，能否再詳細(xì)解釋一下Lag Polynomial, 感謝。
這里是求probability，為什么用E（XY）來算?
老師為什么獨立的要求高于自協(xié)方差系數(shù)等于0
老師可以說一下原來考綱中最小二乘法的假設(shè)嗎？
老師您好，問題寫在紙的最后兩行了
老師，這道題中的27和29怎么判斷誰是樣本值誰是均值？
老師，我想請問一下，對于峰度越高，也就預(yù)示這這個分布自變量X越集中于均值附近，從這個方面看好像越集中于均值附近預(yù)示著X的波動不高，也就是風(fēng)險較低。但是尖峰也帶來肥尾啊，那么肥尾導(dǎo)致波動率高，風(fēng)險大這個怎么從整體理解呢？
程寶問答
金程問答