金程問(wèn)答
老師，沒(méi)懂，為什么P+S變成了P+S*e的-QT次方？
為什么這里是365？不應(yīng)該是181嗎？
maturity只是影響久期嗎，能用公式說(shuō)明一下maturity，久期，和price的關(guān)系嗎
老師，這個(gè)題的講解，one-period是半年，但begingin of the period 卻是一年，怎么兩個(gè)period不一樣呀？
不是between 81 and 82 嗎，為什么不用8 82 對(duì)應(yīng)的條件死亡率0.065 0.073算呢
提前花錢(qián)真正的把房子（此時(shí)市場(chǎng)上房?jī)r(jià)ST高）歸屬于自己。這就是一個(gè)執(zhí)行Call的行為 為什么呢
C選項(xiàng)為什么md與maturity成正比，與coupon，yield成反比呢
為啥不能選inversion呢？inversion不是inverted的變形嗎？還是說(shuō)inversion不能在這里作為一個(gè)專(zhuān)業(yè)名詞？
這里borrow USD是因?yàn)槠鸪踬u(mài)出的CHF future是以美元標(biāo)價(jià)的,所以要借USD嗎
精 老師您好 在共同基金中開(kāi)放是基金的原版書(shū)中提到兩個(gè)詞：一個(gè)是 front-end load 和back-end load 每太看明白是什么定義 有什么作用
完全沒(méi)懂，為什么沒(méi)有講解視頻
為什么這個(gè)公式上課都沒(méi)講過(guò)啊。。真的很絕望啊這樣學(xué)的
為什么spot rate是flat時(shí),forward rate=spot rate?
精 老師這題我可以這么理解嘛 因?yàn)樗蟮牡倪B續(xù)復(fù)利的計(jì)算方法 我們就要把0.45轉(zhuǎn)換成百分比的方式。0.45每bushel的儲(chǔ)蓄成本 5.05是每bushel的價(jià)格就是收益嘛 0.45?5.05就是說(shuō)儲(chǔ)存成本占收益的百分之幾就轉(zhuǎn)換成了百分比的方式了。如果題目沒(méi)有說(shuō)明連續(xù)復(fù)利的形式我們可以采用一般復(fù)利的形式直接用現(xiàn)貨價(jià)格加上儲(chǔ)存成本就好了。
這題是怎么想到用凸性調(diào)整來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題的呢?
程寶問(wèn)答
