可以在解釋一下B D的區(qū)別嘛
精 為啥表格第一行前兩列的數(shù)值加起來不是1??呢，不是第一年死亡的概率加上第一年沒死的概率嗎
這道題也沒說利率的期限結(jié)構(gòu)是向下的啊，怎么判斷找一個久期小的？
5＋0.25這部分可以解釋一下嗎？
convexity adjustment的條件是連續(xù)復利和actual/actual 嗎 如果本題要求act/act計算是不是季度復利轉(zhuǎn)化為連續(xù)復利之后還要*360/act才能得到act/act
關(guān)于美式期權(quán)的提前行權(quán)不是很理解 為什么不分紅的美式看漲期權(quán)不提前行權(quán) 不分紅的美式看跌期權(quán)什么時候可以提前行權(quán)
early summer 不是從March到June嗎，這段時間，價格從5.35到5.9，這不是contango嗎
請問對于long FRA 和short FRA是如何操作的？
這個轉(zhuǎn)換因子的知識沒有學。
為什么要假設(shè)標的資產(chǎn)不分紅？分紅是如何影響股票價格的？
不應該是第四年年末再交換本金嗎，為什么第三年年末就交換了?
為什么CTD的未來clean price=QFP*CF？ 那選擇CTD用的公式是QBP是（CTD bond現(xiàn)在報價的clean price）嗎?
兩值期權(quán)的k和實際到期價格的高低，和拿到的是現(xiàn)金還是資產(chǎn)有什么關(guān)系
這頁講解對于基差風險的long和short沒聽懂
short hedge時獲利的公式對嗎？？此時基差上升，ft與st的差值加大，不是同樣獲利嗎
程寶問答
金程問答