這個貝塔的計算公式是哪里講的？
31題，麻煩老師再解釋下，利率上升為什么期貨合約價格會下降？賣出期貨怎么就賺到錢了？
老師，這道題考察了什么知識點呀？
這個題可以解釋一下選項嗎 謝謝
可以先算每個的delta p最后加總嗎 答案也是一樣的
這里關(guān)于是否折現(xiàn)沒聽懂
精 這個百分之3.5是怎么來的
老師，這道題可以出個視頻講一下嗎？沒有任何思路
老師 答案這里“N*=(30,000,000×6.0 ) / (95,375×9.1)=207.39”為什么用的是95375而不是95.375？
你好這題沒有視頻解說 可以教我一下嗎 不會做 不理解這幾個情況
這里不是short put嗎，高老師上課說short put的payoff=-Max（K-ST，0）呀。short call才是Max（ST- K，0）不是嗎。還有計算保證金時候的OTM我記得直接排除掉0了的呀，奇怪沒太搞懂這里
精 這題的過程是？
這一題是否可以這樣理解：目前所擁有的是支11.5，收LIBOR，收6,75，要對沖浮動風(fēng)險就是需要對沖掉LIBOR，那么我的互換應(yīng)該是將收6.75轉(zhuǎn)換成至LIBOR，收固定。
老師您好，我想請問一下，這兩個買賣權(quán)平價公式，是可以相互推的嗎？
完全清算能不能簡單的解釋一下啊
程寶問答
金程問答