想問下老師，CDO和MBS，還有Originate and Distribute等，是不是都可以近似理解為資產(chǎn)證券化的意思？另外資產(chǎn)證券化的英語表達還會有哪些呢？
老師講一下A B D這三個選項唄 沒聽懂
老師請問C選項為什么不對？
這道題為什么不用APT模型計算呢？如何想到treynor ratio?
老師，本題B選項能不能再解釋一下，沒太看懂
這個好像上課沒提過，notes上也沒看到
在講義中的數(shù)據(jù)原則中并沒有一致性的相關(guān)內(nèi)容，請問這是超綱嗎？
老師這道題麻煩再詳細講解一遍吧？
為什么開始都要減掉rf？ 不是只有產(chǎn)品組合的系統(tǒng)性風險對應的因素才需要減去rf嗎，這里看不出來哪個是貝塔pm
老師解釋一下D吧
請問為什么在課上例題里提到board職責是set risk appetite，由管理層執(zhí)行。但是課后練習這里develop risk appetite又成了管理層的工作呢？
本題為什么不選流動性風險，我認為因為低估價值和swaps等可以有一定因素影響流動性，其次模型失效算是操作風險中的哪一項因素？
B選項是什么意思？另外折扣窗口又是什么意思？
這題有點理解不了contango的定義。反水不應該是遠期價格低于現(xiàn)價才叫反水么？
APT模型不像CAPM模型假設(shè)要求那么嚴格，CAPM模型假設(shè)收益率服從正態(tài)分布APT模型沒有這個假設(shè)，CAPM模型是以馬科維茨有效前沿為基礎(chǔ)的，所以它也假設(shè)投資者是風險厭惡的，而APT也沒有這個假設(shè)
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