the change 不應(yīng)該是4倍sigema的var減去3倍的sigema才是變動(dòng)嗎。。
老師，為什么多步二叉樹例子當(dāng)中，初始股票價(jià)格是810元，Sud后價(jià)格是810，這個(gè)節(jié)點(diǎn)的f期權(quán)價(jià)值為什么是10，不是應(yīng)該不行權(quán)等于0，或者行權(quán)了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
monte carlo simulation的缺點(diǎn)不是偽隨機(jī) 非正態(tài)分布 試驗(yàn)次數(shù)較少嗎
老師 sovereign ratings和credit rating（還有sovereign credit rating）有什么區(qū)別呢？這道題目說不要相信的是rating agency給的評(píng)級(jí)嗎
這題為什么R不用5%而用4%呢？題目不是說了4%是年化無風(fēng)險(xiǎn)利率，而5%才是continuous compound rate嗎？
題目根本沒有說到 半年復(fù)利一次 憑什么?2？都不說清楚
老師您好 為什么時(shí)間的流逝 價(jià)格會(huì)下跌 是因?yàn)閠heta是negative的嗎
如果用二叉樹計(jì)算得到的答案和用BS模型不一樣，為什么呢
老師，我想問一下，為什么衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)聯(lián)系到VAR值呢
VaR=10×0.5×1.65×2%=0.165 老師這個(gè)選項(xiàng)不是應(yīng)該A么 1.645 B1.6不是錯(cuò)了嗎
老師，一直不太明白為什么再投資收益率低于YTM就有風(fēng)險(xiǎn)呢？既然是再投資，只要有收益率都是比沒有的好的呀，哪怕是1%的收益率那也是比沒有的好的吧？
可以用方差-協(xié)方差估計(jì)VaR嗎
這道題我的理解是：題干先是說明了operational risk的定義是什么。然后問這個(gè)定義受到質(zhì)疑的原因是這個(gè)定義排除了什么？但是我覺得如果選A的話，不就意味著operational risk受到質(zhì)疑的原因是這個(gè)定義排除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。但是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險(xiǎn)的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
請(qǐng)問ending value是什么意思呢，利差永遠(yuǎn)要用beginning的利差嗎，如何判斷是否使用利差呢
老師您好所以這道題的30000美元是指所有的call的價(jià)值是30000 也就是C=30000 對(duì)嗎
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